BNP - Document enregistrement universel et rapport financier annuel 2021

Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS394

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

Risque de crédit

➤ BACKTESTING DE LA PD (EU CR9)

Portefeuille Note interne BNP Paribas

Notation de crédit émetteur

long terme Fourchette

de PD

2019

Moyenne arithmétique

de la PD

Nombre de débiteurs

sains en début

d exercice

Nombre de défauts

parmi les débiteurs

sains en début

d exercice

Taux de défaut

historique moyen

Souverains et entités du secteur public

1+ à 3- AAA à BBB+ 0,00 à 0,11 % 0,03 % 113 - 0,00 %

4+ à 5- BBB à BBB- 0,11 à 0,58 % 0,27 % 84 - 0,38 %

6+ à 8- BB+ à B+ 0,58 à 8,76 % 3,33 % 37 - 0,28 %

9+ à 10- B à C 8,76 à < 100 % 14,13 % 5 - 3,34 %

Institutions financières(*) 1+ à 3- AAA à BBB+ 0,00 à 0,11 % 0,05 % 1 375 - 0,06 %

4+ à 5- BBB à BBB- 0,11 à 0,58 % 0,24 % 972 3 0,17 %

6+ à 8- BB+ à B+ 0,58 à 8,76 % 2,42 % 1 004 1 0,30 %

9+ à 10- B à C 8,76 à < 100 % 14,21 % 36 1 1,73 %

Grandes entreprises(**) 1+ à 3- AAA à BBB+ 0,00 à 0,11 % 0,06 % 2 572 - 0,06 %

4+ à 5- BBB à BBB- 0,11 à 0,58 % 0,27 % 5 568 4 0,14 %

6+ à 8- BB+ à B+ 0,58 à 8,76 % 2,70 % 7 344 49 0,88 %

9+ à 10- B à C 8,76 à < 100 % 15,30 % 458 43 11,93 %

Individus 1+ à 3- AAA à BBB+ 0,00 à 0,11 % 0,06 % 2 858 841 2 948 0,05 %

4+ à 5- BBB à BBB- 0,11 à 0,58 % 0,32 % 1 654 128 6 339 0,25 %

6+ à 8- BB+ à B+ 0,58 à 8,76 % 2,12 % 1 552 679 33 557 1,83 %

9+ à 10- B à C 8,76 à < 100 % 19,97 % 85 173 17 931 18,64 %

Professionnels & PME clientèle de détail

1+ à 3- AAA à BBB+ 0,00 à 0,11 % 0,09 % 86 474 122 0,07 %

4+ à 5- BBB à BBB- 0,11 à 0,58 % 0,35 % 256 038 1 092 0,29 %

6+ à 8- BB+ à B+ 0,58 à 8,76 % 2,39 % 344 208 7 254 1,96 %

9+ à 10- B à C 8,76 à < 100 % 19,72 % 47 012 7 854 16,54 %

PME entreprises 1+ à 3- AAA à BBB+ 0,00 à 0,11 % 0,08 % 877 - 0,07 %

4+ à 5- BBB à BBB- 0,11 à 0,58 % 0,34 % 35 868 59 0,24 %

6+ à 8- BB+ à B+ 0,58 à 8,76 % 2,05 % 58 179 690 1,50 %

9+ à 10- B à C 8,76 à < 100 % 10,62 % 12 580 717 8,86 %

(*) Correspond aux portefeuilles Établissements bancaires, Assurance et Fonds régulés & Agency arrangements. (**) Correspond aux portefeuilles Grandes entreprises, Professionnels de l immobilier en France, Financement de projet et Financement d opérations sur

énergie et matières premières.