Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS404

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

5

Risque de crédit

➤ TABLEAU N° 43 : EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT EN APPROCHE IRBA SUR LE PORTEFEUILLE AUTRES CLIENTÈLE DE DÉTAIL (EU CR6)

En millions d euros Fourchette de PD

31 décembre 2021

Exposition au bilan

Exposition hors-bilan avant CCF

CCF moyen

pondéré EAD

PD moyenne pondérée

LGD moyenne pondérée

Échéance moyenne pondérée

Actifs pondérés(*)

Pondéra- tion

Montant des pertes

anticipées(**)

Corrections de valeur et

provisions(**)

Clientèle de détail Expositions renouvelables

0,00 à < 0,15 % 82 2 349 86 % 2 290 0 % 76 % 1 152 7 % 327 0,00 à < 0,10 % 59 2 072 91 % 2 118 0 % 76 % 1 143 7 % 327 0,10 à < 0,15 % 24 276 49 % 172 0 % 69 % 1 9 5 % 0 0,15 à < 0,25 % 49 3 020 72 % 2 246 0 % 34 % 1 72 3 % 1 0,25 à < 0,50 % 273 2 322 47 % 1 458 0 % 51 % 1 129 9 % 3 0,50 à < 0,75 % 50 1 496 46 % 767 1 % 52 % 1 83 11 % 2 0,75 à < 2,50 % 408 970 51 % 948 1 % 57 % 1 259 27 % 7 0,75 à < 1,75 % 397 940 50 % 909 1 % 56 % 1 234 26 % 6 1,75 à < 2,5 % 11 30 75 % 39 2 % 77 % 1 25 63 % 1

2,50 à < 10,0 % 1 953 1 117 73 % 2 790 5 % 49 % 1 1 576 56 % 64 2,5 à < 5 % 1 217 868 71 % 1 841 3 % 48 % 1 847 46 % 30 5 à < 10 % 736 249 82 % 949 7 % 51 % 1 729 77 % 35

10,0 à < 100 % 912 220 86 % 1 111 19 % 52 % 1 1 116 100 % 111 10 à < 20 % 656 166 91 % 810 13 % 50 % 1 730 90 % 53 20 à < 30 % 131 41 61 % 159 24 % 60 % 1 179 113 % 23

30 à < 100 % 125 13 103 % 142 48 % 52 % 1 207 146 % 35 100 % (défaut) 751 51 76 % 815 100 % 65 % 1 248 30 % 210

SOUS-TOTAL 4 479 11 545 65 % 12 425 10 % 53 % 1 3 635 29 % 727 (667) Autres clientèle de détail PME

0,00 à < 0,15 % 2 738 1 588 34 % 3 333 0 % 30 % 2 2 446 73 % 710 0,00 à < 0,10 % 2 054 1 298 23 % 2 389 0 % 29 % 2 2 369 99 % 710 0,10 à < 0,15 % 684 290 84 % 943 0 % 31 % 2 77 8 % 0 0,15 à < 0,25 % 2 473 375 85 % 2 856 0 % 26 % 3 256 9 % 2 0,25 à < 0,50 % 7 637 1 437 91 % 9 041 0 % 29 % 4 1 311 15 % 10 0,50 à < 0,75 % 2 089 554 89 % 2 618 1 % 31 % 3 532 20 % 5 0,75 à < 2,50 % 6 193 1 879 72 % 7 645 1 % 28 % 3 2 008 26 % 30 0,75 à < 1,75 % 4 660 1 578 70 % 5 834 1 % 28 % 3 1 492 26 % 20 1,75 à < 2,5 % 1 533 301 86 % 1 811 2 % 26 % 3 516 29 % 11

2,50 à < 10,0 % 5 307 981 80 % 6 174 5 % 28 % 3 2 140 35 % 87 2,5 à < 5 % 3 607 575 87 % 4 155 4 % 27 % 3 1 330 32 % 41 5 à < 10 % 1 700 406 70 % 2 019 7 % 29 % 3 810 40 % 47

10,0 à < 100 % 819 107 96 % 943 22 % 30 % 3 509 54 % 63 10 à < 20 % 499 79 94 % 585 15 % 30 % 3 288 49 % 26 20 à < 30 % 240 23 105 % 270 28 % 30 % 3 166 62 % 23

30 à < 100 % 80 4 102 % 87 51 % 31 % 2 54 62 % 14 100 % (défaut) 2 123 98 92 % 2 260 100 % 54 % 1 488 22 % 523

SOUS-TOTAL 29 380 7 019 71 % 34 868 8 % 28 % 3 9 689 28 % 1 430 (1 431)