Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 435
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
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Risque de crédit
➤ TABLEAU N° 59 : MONTANT D ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT EN APPROCHE IRBA ET STANDARD
En millions d euros
31 décembre 2021 31 décembre 2020
Montant total d exposition
au risque
Montant d atténuation du risque
Montant total d exposition
au risque
Montant d atténuation du risque
Sûretés réelles
Garanties personnelles
et dérivés de crédit
Total des sûretés
Sûretés réelles
Garanties personnelles
et dérivés de crédit
Total des sûretés
Approche IRBA 1 449 996 203 634 200 184 403 818 1 369 223 174 271 195 027 369 298
Approche standard 398 631 62 264 21 072 83 336 384 775 61 675 18 470 80 146
TOTAL 1 848 627 265 898 221 256 487 154 1 753 998 235 946 213 498 449 444
Les techniques d atténuation du risque de crédit sont prises en compte conformément à la règlementation. En particulier, leur effet est évalué dans les conditions d un ralentissement économique.
Pour le périmètre traité en approche IRBA, les garanties personnelles et les sûretés réelles sont prises en compte, sous réserve de leur éligibilité, par une diminution du paramètre de Perte en cas de défaut (LGD), correspondant à un rehaussement du Taux de recouvrement global (TRG) applicable aux transactions concernées pour les opérations du portefeuille d intermédiation bancaire. La valeur prise en considération tient compte le cas échéant des asymétries de devise et de maturité et, pour les protections de crédit financées, d une décote appliquée à la valeur de marché de l actif nanti sur la base d un scénario de défaut en période de ralentissement économique, le montant des protections de crédit non financées étant affecté d une décote dépendant de la force exécutoire de l engagement et du risque de défaut simultané de l emprunteur et du garant.
Pour le périmètre traité en approche standard, les protections de crédit non financées sont prises en compte, sous réserve de leur éligibilité, par une pondération bonifiée correspondant à celle du garant, sur la part garantie de l exposition qui tient compte des asymétries de devise et de maturité. Les protections de crédit financées viennent, quant à elles, en diminution de l exposition après prise en compte le cas échéant des asymétries de devise et de maturité et d une décote pour tenir compte de la volatilité de la valeur de marché pour les sûretés financières.
L évaluation de l effet des instruments de réduction de risque de crédit suit une méthodologie validée et commune à l ensemble du Groupe pour chaque activité. Leur suivi est réalisé conformément aux procédures de surveillance et de gestion du portefeuille décrites dans la partie Dispositif de gestion du risque de crédit.
