Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 469
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Risque de marché
➤ GRAPHIQUE N° 11 : COMPARAISON ENTRE LA VAR (1 JOUR, 99 %) ET LE RÉSULTAT QUOTIDIEN DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (EU MR4)
En millions d euros
Janvier 2021
Mars 2021
Avril 2021
Juin 2021
Février 2021
Mai 2021
Juillet 2021
Août 2021
Septembre 2021
Octobre 2021
Décembre 2021
Novembre 2021
VaR (1 jour, 99 %) Résultat quotidien hypothétique Résultat quotidien réel
- 80
- 60
- 40
- 20
0
20
40
60
80
100
En 2021, un événement de backtesting hypothétique de niveau Groupe a été constaté (aucun événement de backtesting réel n a été observé) le 26 novembre 2021. Cette perte hypothétique liée aux activités de dérivés de crédit résulte d un mouvement de baisse extrême des spreads des CDS entre le 26 et le 29 en raison de nouvelles rassurantes sur le variant Omicron.
Évolution trimestrielle de la VaR
➤ GRAPHIQUE N° 12 : ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA VAR (1 JOUR, 99 %)
-41 -50
-40 -40 -40 -40 -39 -42 -47 -50 -51 -51
-45 -44 -42 -35
-30 -28 -30 -30 -28 -29 -32 -26 -23 -28 -30 -33
-59 -52 -53
Matières premières Change Actions Taux d intérêt Crédit Compensation
141414 T4T3T2
15151515 T4T3T2T1
16161616 T4T3T2T1
131313 T4T3T2
14 T1
17171717 T4T3T2T1
18181818 T4T3T2T1
19191919 T4T3T2T1
20202020 T4
21 T1
21 T2
21 T3
21 T4T3T2T1
-58
-39 -33
-39
1719 14 16 17 17 15 16 18 21 19 19 17 14 14 11 13 13 14 11 12 10 12 9 9 13 12 14
33 24 20 23
12 11 9
12
24
21 22 17 11 14 15
17
21 17 20
13
12 12
16 14 11 12 16 14 13
17
11 9
8 10
19
24
24 26
33
17
18 18
18
14
15 13 14
14 10 14
19
14 20 24
15
16 17
15 9
7 8 8 6 6
7
8 6
8 7
8
15
13 13
12
8
7 8
4
3
4 3 4
4 9
11
8
6 6 6
6
7 5
4
4
4 3 4
4 3
5
4
2
4 5
4
5
5 9
10
9
9 15
36
42
35 35 33
29 28 31
37
43 43 43
34 28 31
31
27 22 22
25 24 23
27
23
20
25 26
35
54
46 45
55
33
31
32
26 31
23 20 21 22
19 18 23
30 32 25 27 23 24
19 18 16 15 16 16 19 19
17 16 20 23
24
36
32 30
35
26
19 21
