Document de Référence 2015 FR

Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS 395

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

Annexe 5 : Table de concordance avec les recommandations de l Enhanced Disclosure Task Force EDTF

Liste des recommandations EDTF

Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015

Rapport de gestion et

autres

États fi nanciers

consolidés Risques et adéquation

des fonds propres (Pilier 3)

Général

1 Présentation des informations du Pilier 3 p. 233-234 ; 258-259 ; 261 ; 392-394

2 Typologie des risques p. 273-275 + Détail dans chacune

des sections concernées

3 Risques principaux et émergents p. 237-248

4 Ratios réglementaires p. 105 ; 128 p. 236 ; 262-264 ; 266-267 ; 354-355

Gouvernance, gestion des risques et business model

5 Organisation de la gouvernance, de la gestion et du contrôle des risques p. 88-94

p. 270-272 ; 279-280 ; 313 ; 323 ; 332 ; 350-351 ; 359-361 ; 366

6 Culture du risque p. 475-477 p. 272-273

7 Cartographie des risques p. 237 ; 258-259 ; 261 ; 270-274

8 Stress testing p. 276-277 ; 282 ; 324 ; 341 ; 353

Exigences de fonds propres et actifs pondérés

9 Exigences minimales de fonds propres p. 236 ; 262-264

10 Composition des fonds propres p. 180-183 ;

210-211 p. 249-256 ; 377-384

11 Évolution des fonds propres prudentiels p. 257-258

12 Adéquation des fonds propres et anticipation des besoins en capital p. 126-127 p. 262-266 ; 268-269

13 Actifs pondérés par type de risque et par métier p. 258-259

14 Actifs pondérés et exigences de fonds propres par type de risque et par méthode de calcul

p. 260 ; 289-292 ; 286 ; 318-321 ; 326-327 ; 331 ; 343 ; 365

15 Analyse du risque de crédit p. 281 ; 294-302

16 Évolution des actifs pondérés p. 261

17 Backtesting p. 292-293 ; 335-336

Risque de liquidité

18 Gestion de la liquidité p. 350-351 ; 353

19 Actifs grevés et non grevés p. 197 ;

198-199 p. 358-359

20 Bilan prudentiel par échéance contractuelle p. 355-357

21 Stratégie de refi nancement p. 351-353

Risque de marché

22 Ventilation du bilan prudentiel entre portefeuille de négociation et portefeuille bancaire p. 329-330

23 Exposition au risque de marché p. 334-338 ; 342-343

24 Modélisation du risque de marché p. 333 ; 335

25 Mesure du risque de marché p. 334-338 ; 341