Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS 295

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de crédit

➤ GRAPHIQUE N° 4 : EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR NOTE INTERNE SUR LES PORTEFEUILLES SOUVERAINS, BANQUES, ENTREPRISES ET FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS EN APPROCHE IRBA

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

% des expositions Risques excellents, bons ou moyens Risques sous surveillance

1098765431 2

13,42 % 23,15 %6,60 %2,91 %1,01 %0,36 %0,17 %0,08 %0,01 % 0,03 % PD moyenne

à 1 an au 31/12/15

Note

31 décembre 2015 31 décembre 2014

30 %

PORTEFEUILLES SOUVERAINS, BANQUES, ENTREPRISES ET FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS Le tableau suivant présente la répartition par note des encours relatifs au portefeuille des crédits et engagements sur les contreparties des classes d exposition administrations centrales et banques centrales, établissements et entreprises pour tous les métiers du Groupe utilisant l approche de notation interne avancée. L exposition totale représente 807 milliards d euros au 31 décembre 2015, dont 791 milliards d euros d encours sains et 17 milliards d encours douteux, contre 730 milliards d euros au 31 décembre 2014, dont 712 milliards d euros d encours sains et 18 milliards d encours douteux.

Cette information est complétée par les taux moyens constatés des principaux facteurs de risque bâlois :

■ moyenne de la probabilité de défaut pondérée par la valeur exposée au risque : PD moyenne(1);

■ moyenne pondérée des facteurs de conversion du hors-bilan : CCF moyen(2);

■ moyenne des pertes en cas de défaut pondérée par la valeur exposée au risque : LGD moyenne(3) ;

■ ainsi que par le taux de pondération moyen : RW moyen(4) défi ni comme le rapport entre les actifs pondérés et la valeur exposée au risque (EAD).

La colonne « Perte attendue » présente la perte attendue à un an.

(1) PD moyenne : « Probabilité de Défaut » moyenne des probabilités de défaut pondérée par la valeur exposée au risque.

(2) CCF moyen : « Credit Conversion Factor » rapport de la valeur exposée au risque au montant d engagement pour le hors-bilan.

(3) LGD moyenne : « Loss Given Default » moyenne des pertes en cas de défaut pondérée par la valeur exposée au risque.

(4) RW moyen : « Risk Weight » taux de pondération moyen.