Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS236

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Synthèse des risques annuels

5.1 Synthèse des risques annuels

CHIFFRES CLÉS

RATIOS DE FONDS PROPRES

➤ TABLEAU N° 1 : RATIOS DE FONDS PROPRES(*)

En millions d euros

Phasé

31 décembre 2015 31 décembre 2014 (***)

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) 69 562 64 519

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 (TIER 1) 76 854 70 427

TOTAL DES FONDS PROPRES 85 920 77 217

ACTIFS PONDÉRÉS 629 626 614 449

RATIOS

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) 11,0 % 10,5 %

Fonds propres de catégorie 1 (Tier 1) 12,2 % 11,5 %

Total fonds propres 13,6 % 12,6 %

Avec des ratios phasés CET1 de 11 %, Tier 1 de 12,2 % et de fonds propres total de 13,6 % au 31 décembre 2015, le Groupe respecte largement les exigences fi xées qui sont respectivement de 4,5 %, 6 % et 8 % à cette date.

À la suite de la notifi cation par la BCE des résultats du Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) annuel de 2015, l exigence de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) que le Groupe doit respecter sur base consolidée a été fi xée à 10 % en 2016 y compris le coussin G-SIB de 0,5 %. Le niveau anticipé d exigence de fonds propres CET1 de Bâle 3 plein s élève à 11,5 % en 2019 compte tenu de la hausse progressive du coussin G-SIB à 2 % en 2019.

Le Groupe compte atteindre ce ratio CET1 plein de 11,5 % dès mi-2017 grâce à sa génération organique et à sa politique de gestion active du capital (environ 35 points de base par an) et en outre, par la cession ou l introduction en Bourse de First Hawaiian Bank qui pourrait augmenter le ratio de CET1 de 40 points de base(1 ). Au-delà, BNP Paribas a pour objectif un ratio de CET1 de 12 % à partir de 2018. Cet objectif tient compte d un coussin (management buffer) de 50 points de base.

Le Groupe a pour objectif un ratio de fonds propres total supérieur à 15 % au 1er janvier 2019.

(Voir la partie Adéquation des fonds propres et anticipation des besoins en capital de la section 5.2).

(1) Sous réserve des conditions de marché et des autorisations réglementaires.

En millions d euros

Plein (**)

31 décembre 2015 31 décembre 2014 (***)

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) 68 867 63 711

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 (TIER 1) 74 046 66 934

TOTAL DES FONDS PROPRES 82 063 72 472

ACTIFS PONDÉRÉS 633 527 619 827

RATIOS

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) 10,9% 10,3%

Fonds propres de catégorie 1 (Tier 1) 11,7% 10,8%

Total fonds propres 13,0 % 11,7 %

(*) Sous réserve des dispositions de l article 26.2 du règlement (UE) n° 575/2013. (**) Conformément aux règles d admissibilité des dettes grandfathered des fonds propres additionnels de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2

applicables en 2019. (***) Données retraitées par application de l interprétation IFRIC 21.