Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS392

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Annexe 4 : Liste des tableaux et des graphiques

Annexe 4 : Liste des tableaux et des graphiques Pages

5.1 SYNTHÈSE DES RISQUES ANNUELS 236

Tableau n° 1 Ratios de fonds propres 236

Graphique n° 1 Actifs pondérés par type de risque 237

5.2 GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES 249

Tableau n° 2 Passage du bilan comptable consolidé au bilan prudentiel 250

Tableau n° 3 Passage des capitaux propres comptables aux fonds propres de base de catégorie 1 255

Tableau n° 4 Fonds propres prudentiels 256

Tableau n° 5 Évolution des fonds propres 257

Tableau n° 6 Évolution des dettes éligibles à la constitution des fonds propres 258

Tableau n° 7 Actifs pondérés par type de risque et par métier 258

Tableau n° 8 Exigences de fonds propres et actifs pondérés au titre du Pilier 1 260

Tableau n° 9 Variation des actifs pondérés par type d effets 261

Tableau n° 10 Actifs pondérés dispositions transitoires 261

Tableau n° 11 Exigence globale de CET1 anticipée incluant les résultats du SREP 2015 Phase transitoire de mise en œuvre 263

Tableau n° 12 Exigence globale de Tier 1 anticipée sur la base du SREP 2015 Phase transitoire de mise en œuvre 263

Tableau n° 13 Exigence de total de fonds propres anticipée sur la base du SREP 2015 Phase transitoire de mise en œuvre 263

Tableau n° 14 Ratio de levier 266

5.3 GESTION DES RISQUES 270

Graphique n° 2 Principales instances de gouvernance de niveau Groupe couvrant l ensemble des risques 270

5.4 RISQUE DE CRÉDIT 278

Tableau n° 15 Expositions au risque de crédit par classe d exposition et par type d approche 278

Graphique n° 3 Expositions au risque de crédit par type d approche 279

Tableau n° 16 Correspondance indicative des notes internes de contrepartie avec l échelle type des agences de notation et les probabilités de défaut moyennes attendues 281

Tableau n° 17 Ventilation géographique du portefeuille de risque de crédit 283

Tableau n° 18 Ventilation sectorielle du portefeuille de risque de crédit de la classe d exposition Entreprises 285

Tableau n° 19 Actifs pondérés du risque de crédit 286

Tableau n° 20 Variation des actifs pondérés du risque de crédit par type d effets 287

Tableau n° 21 Ventilation géographique des actifs pondérés du risque de crédit 287

Tableau n° 22 Principaux modèles : PD, LGD, CCF/EAD 290

Tableau n° 23 Backtesting des PD et des LGD moyennes 293

Graphique n° 4 Expositions au risque de crédit par note interne sur les portefeuilles Souverains, Banques, Entreprises et F inancements spécialisés en approche IRBA 295

Tableau n° 24 Expositions au risque de crédit sur les portefeuilles Souverains, Banques, Entreprises et F inancements spécialisés en approche IRBA 296

Tableau n° 25 Ventilation géographique des PD et LGD moyennes de la classe d exposition Entreprises 298

Graphique n° 5 Expositions au risque de crédit par note interne sur le portefeuille Clientèle de détail en approche IRBA 299

Tableau n° 26 Expositions au risque de crédit sur le portefeuille Clientèle de détail en approche IRBA 300

Tableau n° 27 Ventilation géographique des PD et LGD moyennes de la Clientèle de détail 302

Graphique n° 6 Expositions au risque de crédit par taux de pondération effectif sur les portefeuilles Souverains, Banques, Entreprises et F inancements spécialisés en approche standard 303

Tableau n° 28 Expositions au risque de crédit en approche standard 304

Tableau n° 29 Ventilation géographique des expositions en défaut et des provisions 305

Tableau n° 30 Expositions en défaut et provisions par classe d exposition 307

Tableau n° 31 Échéancement des encours non dépréciés présentant des impayés 307

Tableau n° 32 Ventilation des créances restructurées par classe d exposition 309

Tableau n° 33 Ventilation géographique des créances restructurées 309