Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS356
5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3
5
Risque de liquidité
➤ TABLEAU N° 77 : ÉCHÉANCIER CONTRACTUEL DU BILAN PRUDENTIEL
En millions d euros
31 décembre 2015
Non déterminé JJ et à vue
De JJ (exclu) à 1 mois
De 1 à 3 mois
De 3 mois à 1 an
De 1 an à 5 ans
Plus de 5 ans TOTAL
Caisse, banques centrales 134 672 134 672
Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat
Portefeuille de titres de transaction 133 505 133 505
Prêts et opérations de pensions 41 047 53 445 28 557 12 246 1 802 675 137 771
Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 2 141 105 260 1 013 1 087 2 608
Instruments fi nanciers dérivés 336 578 336 578
Instruments fi nanciers dérivés de couverture 17 971 17 971
Actifs fi nanciers disponibles à la vente 113 7 886 5 901 14 585 57 260 69 084 154 831
Prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle 30 713 68 580 41 542 105 594 262 570 218 705 727 704
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 4 564 4 564
Actifs fi nanciers détenus jusqu à l échéance 1 24 7 481 57 569
Actifs fi nanciers 492 619 206 547 130 053 76 130 132 692 323 126 289 609 1 650 774
Autres actifs non fi nanciers 76 591 9 350 12 125 6 540 16 457 35 736 156 800
TOTAL ACTIF 492 619 283 138 139 403 88 255 139 232 339 582 325 345 1 807 574
Banques centrales 2 385 2 385
Passifs fi nanciers en valeur de marché par résultat
Portefeuille de titres de transaction 82 548 82 548
Emprunts et opérations de pensions 15 837 82 518 45 083 10 182 1 974 1 177 156 771
Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 1 841 4 626 10 143 10 406 14 128 10 710 51 855
Instruments fi nanciers dérivés 325 750 325 750
Instruments fi nanciers dérivés de couverture 21 101 21 101
Dettes envers les établissements de crédit et envers la clientèle 543 733 100 584 51 313 44 406 35 764 8 720 784 519
Dettes représentées par un titre et subordonnées 624 15 630 36 042 37 076 50 603 38 556 178 530
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 3 946 3 946
Passifs fi nanciers 433 345 564 419 203 358 142 581 102 069 102 469 59 163 1 607 405
Autres passifs non fi nanciers 62 980 12 505 7 836 3 149 3 922 109 777 200 169
TOTAL PASSIF 433 345 627 399 215 863 150 417 105 219 106 391 168 940 1 807 574