Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS330
5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3
5
Risque de marché
En millions d euros
31 décembre 2014 (*)
Bilan prudentiel
Portefeuille de négociation
Portefeuille bancaire
ACTIF
Caisse, banques centrales 117 663 117 663
Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat
Portefeuille de titres de transaction 156 551 145 902 10 649
Prêts et opérations de pensions 171 458 171 101 357
Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 2 969 2 969
Instruments fi nanciers dérivés 412 486 409 864 2 622
Instruments fi nanciers dérivés de couverture 19 695 19 695
Actifs fi nanciers disponibles à la vente 150 522 150 522
Prêts et créances sur les établissements de crédit 38 020 38 020
Prêts et créances sur la clientèle 664 769 664 769
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 5 603 5 603
Actifs fi nanciers détenus jusqu à l échéance 529 529
Autres actifs 157 607 157 607
TOTAL ACTIF 1 897 872 726 867 1 171 005
DETTES
Banques centrales 1 680 1 680
Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat
Portefeuille de titres de transaction 78 896 78 812 84
Emprunts et opérations de pensions 196 733 196 627 106
Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 53 513 53 513
Instruments fi nanciers dérivés 410 222 408 333 1 889
Instruments fi nanciers dérivés de couverture 23 025 23 025
Dettes envers les établissements de crédit 89 725 89 725
Dettes envers la clientèle 642 345 642 345
Dettes représentées par un titre 189 937 189 937
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 4 765 4 765
Autres passifs 113 479 113 479
TOTAL DETTES 1 804 320 683 772 1 120 548
TOTAL CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS 93 552 - 93 552
TOTAL PASSIF 1 897 872 683 772 1 214 100
(*) Données retraitées par application de l interprétation IFRIC 21.