Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS 393

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Annexe 4 : Liste des tableaux et des graphiques

Pages

Tableau n° 34 Montant d atténuation du risque de crédit sur les portefeuilles Souverains, Banques, Entreprises et F inancements spécialisés en approche IRBA 311

Tableau n° 35 Montant d atténuation du risque de crédit sur les portefeuilles Souverains, Banques, Entreprises et F inancements spécialisés en approche standard 311

5.5 TITRISATION EN PORTEFEUILLE BANCAIRE 312

Tableau n° 36 Expositions titrisées et positions de titrisation conservées ou acquises par type de rôle 313

Tableau n° 37 Expositions titrisées originées par BNP Paribas 315

Tableau n° 38 Expositions titrisées par BNP Paribas par catégorie d actif sous-jacent 315

Tableau n° 39 Positions de titrisation conservées ou acquises par catégorie d actif sous-jacent 316

Tableau n° 40 Positions de titrisation par pays du sous-jacent dont positions en défaut et provisions 317

Tableau n° 41 Qualité des positions de titrisation du portefeuille bancaire 317

Tableau n° 42 Positions de titrisation et actifs pondérés par type d approche 318

Tableau n° 43 Variation des actifs pondérés du risque de titrisation par type d effets 318

Tableau n° 44 Positions de titrisation et actifs pondérés par taux de pondération 319

5.6 RISQUE DE CONTREPARTIE 322

Tableau n° 45 Valeur exposée au risque de contrepartie par classe d exposition (hors CCP et hors CVA) 324

Tableau n° 46 Ventilation du risque de contrepartie par type de produit 325

Tableau n° 47 Valeur exposée au risque de contrepartie par type d approche (hors CCP et hors CVA) 325

Tableau n° 48 Valeur exposée au risque de contrepartie par note 326

Tableau n° 49 Exigences de fonds propres et actifs pondérés du risque de contrepartie 326

Tableau n° 50 Variation des actifs pondérés du risque de contrepartie par type d effets 327

Tableau n° 51 Ventilation du risque de contrepartie (hors CCP et hors CVA) par produit 327

Tableau n° 52 Exigences de fonds propres et actifs pondérés relatifs aux expositions sur contreparties centrales 327

Tableau n° 53 Exigences de fonds propres et actifs pondérés pour risque CVA 328

5.7 RISQUE DE MARCHÉ 329

Tableau n° 54 Ventilation du bilan prudentiel entre portefeuille de négociation et portefeuille bancaire 329

Tableau n° 55 Exigences de fonds propres et actifs pondérés du risque de marché 331

Tableau n° 56 Variation des actifs pondérés du risque de marché par type d effets 331

Tableau n° 57.A Valeur en Risque (1 jour, 99 %) 335

Graphique n° 7 Comparaison entre la VaR (1 jour, 99 %) et le résultat quotidien du portefeuille de négociation 336

Graphique n° 8 Distribution des résultats réels quotidiens du portefeuille de négociation 336

Tableau n° 57.B Valeur en Risque (10 jours, 99 %) 337

Tableau n° 58.A Valeur en Risque stressée (1 jour, 99 %) 337

Tableau n° 58.B Valeur en Risque stressée (10 jours, 99 %) 337

Tableau n° 59 Exigences de fonds propres liées à l Incremental Risk Charge 338

Tableau n° 60 Exigences de fonds propres liées à la Comprehensive Risk Measure 338

Tableau n° 61 Positions de titrisation du portefeuille de négoce hors portefeuille de corrélation par catégorie d actif 339

Tableau n° 62 Qualité des positions de titrisation du portefeuille de négoce hors portefeuille de corrélation 339

Tableau n° 63 Positions de titrisation et exigences de fonds propres du portefeuille de négoce hors portefeuille de corrélation par taux de pondération 340

Tableau n° 64 Expositions au risque de participations en actions par objectif de gestion 342

Tableau n° 65 Expositions au risque de participations en actions par type d approche 343

Tableau n° 66 Actifs pondérés du risque de participations en actions 343

Tableau n° 67 Variation des actifs pondérés du risque de participations en actions par type d effets 343

Tableau n° 68 Sensibilité des revenus au risque général de taux pour un choc de +/- 50 points de base des taux d intérêt 345

Tableau n° 69 Flux de trésorerie faisant l objet de couverture 347