Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS 319
5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3
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Titrisation en portefeuille bancaire
➤ TABLEAU N° 44 : POSITIONS DE TITRISATION ET ACTIFS PONDÉRÉS PAR TAUX DE PONDÉRATION
➤ Approche IRBA
En millions d euros 31 décembre 2015
Taux de pondération
Valeur exposée au risque Actifs pondérés
Positions de titrisation
Positions de re-titrisation
Positions de titrisation
Positions de re-titrisation
7 % 10 % 5 272 431
12 % 18 % 635 142
20 % 35 % 248 538 61 179
40 % 75 % 94 9 9 13
100 % 101 6 75 7
150 % 24 45
225 % 198 1 175
250 % 23 23
350 % 11 0 41
425 % 120 294 0
500 % 9 46
650 % 46 310
750 %
850 % 43 242
Méthode fondée sur les notations externes 6 539 838 1 345 1 746
1 250 % 152 451 1 136 5 607
Méthode d évaluation interne (IAA) 500 0 46 0
[0 7 %] 7 369 419
]7 % 100 %] 8 408 19 851 5
]100 % 350 %] 11 170 0 368
]350 % 1 250 %] 83 381
Méthode de la formule réglementaire 15 870 189 1 651 373
TOTAL 23 062 1 478 4 178 7 727