Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS340
5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3
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Risque de marché
➤ TABLEAU N° 63 : POSITIONS DE TITRISATION ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCE HORS PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION PAR TAUX DE PONDÉRATION
En millions d euros 31 décembre 2015
Taux de pondération
Positions de titrisation Exigences de fonds propres
Positions courtes Positions longues Positions
courtes Positions
longues TotalTitrisations Re-titrisations Total Titrisations Re-titrisations Total
7 % 10 % 23 23 706 706 6 6
12 % 18 % 143 143 2 2
20 % 35 % 1 1 112 112 2 2
40 % 75 % 35 35 3 3
100 % 73 73 21 21
225 %
250 % 2 2
300 %
425 % 28 28 12 12
500 %
650 % 8 8 4 4
Méthodes fondées sur les notations externes 23 23 1 106 1 106 51 51
1 250 % 8 8 8 8
TOTAL 23 - 23 1 114 - 1 114 - 59 59
En millions d euros 31 décembre 2014
Taux de pondération
Positions de titrisation Exigences de fonds propres
Positions courtes Positions longues Positions
courtes Positions
longues TotalTitrisations Re-titrisations Total Titrisations Re-titrisations Total
7 % 10 % 565 565 3 3
12 % 18 % 124 124 2 2
20 % 35 % 201 2 203 4 4
40 % 75 % 68 1 69 4 4
100 % 13 13 1 1
250 % 16 16 3 3
300 % 4 4 1 1
425 % 40 40 15 15
650 % 23 2 25 14 14
Méthodes fondées sur les notations externes 1 050 9 1 059 47 47
1 250 % 21 21 7 7 7 7
TOTAL - 21 21 1 057 9 1 066 - 54 54