Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS336
5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3
5
Risque de marché
➤ GRAPHIQUE N° 7 : COMPARAISON ENTRE LA VAR (1 JOUR, 99 %) ET LE RÉSULTAT QUOTIDIEN DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION
En millions d euros
Janvier 2015
Mars 2015
Avril 2015
Juin 2015
Février 2015
Mai 2015
Juillet 2015
Août 2015
Septembre 2015
Octobre 2015
Décembre 2015
Novembre 2015
0
-100
-50
50
100
150
200
Résultat quotidien hypothétique VaR
Répartition des résultats quotidiens [Audité]
L histogramme suivant présente la distribution du résultat quotidien réel des activités de négociation de BNP Paribas, incluant le résultat intra-journalier, les frais et les commissions. Il indique le nombre de jours de trading durant lesquels le résultat a atteint chacun des niveaux indiqués sur l axe des abscisses en millions d euros.
➤ GRAPHIQUE N° 8 : DISTRIBUTION DES RÉSULTATS RÉELS QUOTIDIENS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION
0
Nombre de jours de trading
En millions d euros
Pl us
d e
90
80 à
9 0
70 à
8 0
60 à
7 0
50 à
6 0
40 à
5 0
30 à
4 0
20 à
3 0
10 à
2 0
0 à
10
-1 0
à 0
-2 0
à -1
0
-3 0
à -2
0
M oi
ns d
e -3
0
200
10
20
30
40
50
60
Les activités de négociation génèrent un résultat réel positif pour 90 % du nombre de jours de trading en 2015 (contre 93 % en 2014).