Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS352
5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3
5
Risque de liquidité
➤ TABLEAU N° 71 : ÉVOLUTION DES RESSOURCES MOYEN LONG TERME DU GROUPE
En milliards d euros
Stock au 31 décembre
2014 Nouvelle
production Tombées Rachats Exercice
de calls Effet change
et autres
Stock au 31 décembre
2015
Dettes MLT représentées par un titre 147,5 22,9 (27,6) (10,0) (3,3) 4,7 134,1
Autres ressources 52,5 15,8 (7,0) (1,4) (0,9) (0,1) 58,8
TOTAL RESSOURCES À MOYEN ET LONG TERME 200,0 38,6 (34,5) (11,5) (4,2) 4,5 192,9
Dettes MLT distribuées auprès des clientèles (40,3) (3,0) 4,9 1,7 0,9 2,1 (33,8)
RESSOURCES DE MARCHÉ MLT 159,7 35,6 (29,6) (9,8) (3,3) 6,6 159,1
Le montant des ressources levées par le Groupe sur les marchés en 2015, dont la durée de vie initiale est supérieure à un an, a atteint 38,6 milliards d euros (dont 3,5 milliards d euros de TLTRO) après 53,8 milliards d euros en 2014 (dont 14,2 milliards d euros obtenu via le TLTRO).
Le stock de dettes à moyen et long terme représentées par un titre est constitué des titres de dettes comptabilisés en valeur de marché
par résultat pour 46,8 milliards d euros (hors dettes subordonnées perpétuelles) et des titres de dettes comptabilisés au coût amorti dont l échéance est supérieure à un an à l émission pour 93,9 milliards d euros (hors titres subordonnés perpétuels), tels que présentés en note 5.i des é tats fi nanciers consolidés.
➤ TABLEAU N° 72 : COMPOSITION DES RESSOURCES MOYEN LONG TERME DU GROUPE
En milliards d euros
31 décembre 2015
Dette hybride
Tier 1
Dette subordonnée
Tier 2 Dette senior
unsecured Financement MLT sécurisé
Ressource politique
monétaire TOTAL
Dettes MLT représentées par un titre - 9,8 102,1 22,2 - 134,1
Autres ressources 9,4 5,7 20,8 5,3 17,7 58,8
TOTAL RESSOURCES À MOYEN ET LONG TERME 9,4 15,6 122,9 27,4 17,7 192,9
Dettes MLT distribuées auprès des clientèles - - (31 ,2) (2,6) - (33,8)
RESSOURCES DE MARCHÉ MLT 9,4 15 ,6 91,6 24,9 17,7 159,1
➤ TABLEAU N° 73 : VENTILATION DES RESSOURCES PAR DEVISE
La répartition des sources de fi nancement par devise (après cross currency swaps) correspond aux besoins du Groupe et à un objectif de diversifi cation.
En milliards d euros
31 décembre 2015
EUR USD Autres Toutes
devises
Ressources Court Terme 55 30 55 139
Ressources Moyen Long Terme 103 47 10 159
TOTAL 158 76 64 298
En milliards d euros
31 décembre 2014
EUR USD Autres Toutes
devises
Ressources Court Terme 74 36 54 163
Ressources Moyen Long Terme 100 52 8 160
TOTAL 174 88 62 323