Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS302

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Risque de crédit

Les prêts immobiliers sont logés essentiellement dans les portefeuilles de Banque De Détail en France, Banque De Détail en Belgique, Banque de Détail au Luxembourg et Personal Finance. La politique de distribution s appuie sur un dispositif encadré. Le faible niveau moyen des pertes en cas de défaut matérialise l effet des garanties mises en place au moment de l octroi du crédit. Depuis 2013, une marge de conservatisme a été intégrée aux actifs pondérés des crédits immobiliers en Belgique.

Les Expositions renouvelables et Autres expositions sont, pour une grande part, relatives aux activités des fi liales de crédits aux particuliers, dont la clientèle est plus dispersée en termes de qualité et le niveau de garanties plus limité.

Les paramètres de risque utilisés pour le calcul des pertes attendues à l horizon d un an, selon les principes bâlois et telles que publiées dans les tableaux précédents, constituent des estimations statistiques sur la durée du cycle (Through The Cycle TTC) ; en revanche, les pertes réalisées se rapportent par nature à l année écoulée, donc à un point particulier du cycle (Point in Time PIT).

Pour le périmètre en méthode IRBA, les pertes attendues à l horizon d un an et le coût du risque de crédit réalisé ne sont pas des données comparables.

➤ TABLEAU N° 27 : VENTILATION GÉOGRAPHIQUE DES PD ET LGD MOYENNES DU PORTEFEUILLE DE LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL

En millions d euros

31 décembre 2015

Expositions saines PD moyenne (**) LGD moyenne

Europe (*) 230 102 1,82 % 23 %

dont France 108 985 1,46 % 25 %

dont Belgique 67 553 1,64 % 17 %

dont Luxembourg 6 068 1,00 % 23 %

dont Italie 32 415 2,27 % 25 %

Amérique du Nord 10 n.s. n.s.

Asie Pacifi que 2 n.s. n.s.

Reste du Monde 85 3,91 % 42 %

TOTAL 230 199 1,82 % 23 %

(*) Sur le périmètre de l Association européenne de libre-échange (AELE). (**) Les PD réglementaires intègrent les marges de conservatisme imposées par le r égulateur.

RISQUE DE CRÉDIT : APPROCHE STANDARD

Pour les encours traités en méthode standard, BNP Paribas utilise les notations externes des agences Standard & Poor s, Moody s et Fitch Ratings. Le rapprochement de ces notations avec les échelons de qualité de crédit prévus par la réglementation est conforme aux prescriptions du superviseur.

Lorsqu une exposition du portefeuille bancaire ne dispose pas d une notation externe de crédit qui lui soit directement applicable, les référentiels clients de la Banque permettent, dans certains cas, d utiliser pour la pondération la notion externe senior unsecured de l émetteur, si celle-ci est disponible.

Au 31 décembre 2015, les encours traités en méthode standard représentent 25 % du montant total des expositions brutes du risque de crédit (hors comptes de régularisation et immobilisations) du Groupe BNP Paribas, contre 28 % au 31 décembre 2014 principalement suite au passage en IRBA du portefeuille Clientèle de détail de BNL SpA.

PORTEFEUILLES SOUVERAINS, BANQUES, ENTREPRISES ET FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS [Audité] Le graphique ci-après présente la répartition par taux de pondération (Risk Weight) des encours sains relatifs au portefeuille des crédits et engagements sur les contreparties des classes d expositions administrations centrales et banques centrales, établissements, entreprises pour tous les métiers du Groupe utilisant l approche standard.

Cette exposition représente 183 milliards d euros au 31 décembre 2015, contre 172 milliards d euros au 31 décembre 2014.