Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS168

4 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2015

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Notes annexes aux états fi nanciers

En millions d euros, au

31 décembre 2014

Portefeuille de transaction Portefeuille évalué en valeur de

marché sur option Actifs disponibles à la vente

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Portefeuille de titres 119 509 33 221 3 816 156 546 63 888 11 872 2 803 78 563 190 828 52 231 9 233 252 292

Bons du Trésor et obligations d État 57 043 5 369 62 412 1 499 29 1 528 117 689 5 716 123 405

Valeurs mobilières adossées à des actifs(1) - 11 684 2 165 13 849 - - - - - 3 691 232 3 923

CDOs/CLOs(2) 199 2 140 2 339 - 141 224 365

Autres valeurs mobilières adossées à des actifs 11 485 25 11 510 - 3 550 8 3 558

Autres titres à revenu fi xe 13 847 14 125 1 230 29 202 1 814 4 638 32 6 484 65 303 39 513 1 888 106 704

Actions et autres titres à revenu variable 48 619 2 043 421 51 083 60 575 7 205 2 771 70 551 7 836 3 311 7 113 18 260

Prêts et opérations de pension - 160 228 5 548 165 776 - 264 - 264

Prêts 684 684 264 264

Opérations de pension 159 544 5 548 165 092 -

ACTIFS FINANCIERS EN VALEUR DE MARCHÉ PAR RÉSULTAT ET DISPONIBLES À LA VENTE

119 509 193 449 9 364 322 322 63 888 12 136 2 803 78 827 190 828 52 231 9 233 252 292

Portefeuille de titres 74 857 3 823 232 78 912 - - - -

Bons du Trésor et obligations d État 57 064 655 57 719 -

Autres titres à revenu fi xe 6 216 2 847 232 9 295 -

Actions et autres titres à revenu variable 11 577 321 11 898 -

Emprunts et opérations de pension - 182 733 14 000 196 733 - 1 921 88 2 009

Emprunts 4 131 5 4 136 1 921 88 2 009

Opérations de pension 178 602 13 995 192 597 -

Dettes représentées par un titre (note 5.i) - - - - - 36 537 11 634 48 171

Dettes subordonnées (note 5.i) - - - - - 1 540 10 1 550

Dettes représentatives de parts de fonds consolidés détenues par des tiers - - - - 5 261 641 - 5 902

PASSIFS FINANCIERS EN VALEUR DE MARCHÉ PAR RÉSULTAT

74 857 186 556 14 232 275 645 5 261 40 639 11 732 57 632

(1) Ces montants ne sont pas représentatifs du montant total des actifs de titrisation détenus par BNP Paribas, notamment ceux qui ont été classés au sein de la catégorie « Prêts et créances sur la clientèle » lors de leur comptabilisation initiale, et ceux ayant fait l objet d un reclassement (cf. note 5.e).

(2) Collateralised Debt Obligations (CDOs) Obligations adossées à des titres de dette ; Collateralised Loan Obligations (CLOs) Obligations adossées à des prêts.