Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS 357
5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3
5
Risque de liquidité
En millions d euros
31 décembre 2014
Non déterminé JJ et à vue
De JJ (exclu) à 1 mois
De 1 à 3 mois
De 3 mois à 1 an
De 1 an à 5 ans
Plus de 5 ans TOTAL
Caisse, banques centrales 117 663 117 663
Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat
Portefeuille de titres de transaction 156 551 156 551
Prêts et opérations de pensions 48 200 68 173 35 900 16 191 2 443 551 171 458
Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 2 340 132 261 1 344 890 2 969
Instruments fi nanciers dérivés 412 486 412 486
Instruments fi nanciers dérivés de couverture 19 695 19 695
Actifs fi nanciers disponibles à la vente 104 16 194 6 396 12 492 64 840 50 496 150 522
Prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle 32 326 77 582 49 560 90 084 260 463 192 773 702 789
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 5 603 5 603
Actifs fi nanciers détenus jusqu à l échéance 18 - 467 45 529
Actifs fi nanciers 594 335 198 295 162 288 92 007 119 028 329 556 244 756 1 740 265
Autres actifs non fi nanciers 72 680 8 645 15 133 5 172 13 453 42 525 157 607
TOTAL ACTIF 594 335 270 974 170 933 107 140 124 200 343 009 287 280 1 897 872
Banques centrales 1 680 1 680
Passifs fi nanciers en valeur de marché par résultat
Portefeuille de titres de transaction 78 896 78 896
Emprunts et opérations de pensions 19 245 85 809 71 931 16 969 1 954 825 196 733
Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 1 806 4 762 11 409 11 734 14 184 9 618 53 513
Instruments fi nanciers dérivés 410 222 410 222
Instruments fi nanciers dérivés de couverture 23 025 23 025
Dettes envers les établissements de crédit et envers la clientèle 488 983 93 588 60 134 37 923 41 470 9 972 732 070
Dettes représentées par un titre et subordonnées 1 772 17 774 44 325 45 864 55 507 37 812 203 055
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 4 765 4 765
Passifs fi nanciers 516 908 513 486 201 934 187 798 112 490 113 116 58 228 1 703 959
Autres passifs non fi nanciers 54 463 11 978 11 330 3 027 219 112 896 193 913
TOTAL PASSIF 516 908 567 948 213 913 199 128 115 517 113 334 171 124 1 897 872