Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS 383

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Annexe 2 : Fonds propres détail

En millions d euros

31 décembre 2015 31 décembre 2014 (*) Référence au tableau

n° 2 NotesPhasé Dispositions

transitoires (**) Phasé Dispositions

transitoires (**)

67 dont : exigence de coussin pour le risque systémique 0,0 % 2,0 % 0,0 % 2,0 %

67a

dont : coussin pour établissement d importance systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement d importance systémique (autre EIS) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

68

Fonds propres de base de catégorie 1 disponibles pour satisfaire aux exigences de coussins (en pourcentage du montant d exposition au risque) 6,5 % 0,1 % 6,5 % 0,7 %

69 [sans objet dans la réglementation de l UE]

70 [sans objet dans la réglementation de l UE]

71 [sans objet dans la réglementation de l UE]

Montants inférieurs aux seuils pour déduction (avant pondération) - -

72

Détentions directes et indirectes de fonds propres d entités du secteur fi nancier dans lesquelles l établissement ne détient pas d investissement important (montant au- dessous du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) 2 434 (361) 2 467 (552) 2 (7)

73

Détentions directes et indirectes d instruments CET1 d entités du secteur fi nancier dans lesquelles l établissement détient un investissement important (montant au-dessous du seuil de 10 %, net des positions courtes éligibles) 3 501 (78) 2 864 (104) 1 -

74 Ensemble vide dans l UE

75

Actifs d impôt différé résultant de différences temporelles (montant en dessous du seuil de 10 %, net des passifs d impôt associés lorsque les conditions prévues à l article 38, paragraphe 3, sont réunies) 3 769 - 4 224 - - -

Plafonds applicables lors de l inclusion de provisions dans les fonds propres de catégorie 2 - -

76

Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l approche standard (avant application du plafond) - - - - - -

77

Plafond pour l inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l approche standard 2 273 - 2 492 - - -

78

Ajustements pour risque de crédit inclus dans les T2 eu égard aux expositions qui relèvent de l approche fondée sur les notations internes (avant application du plafond) - - - - - -

79

Plafond pour l inclusion des ajustements pour risque de crédit dans les T2 selon l approche fondée sur les notations internes 1 506 - 1 36 3 - - -

Instruments de fonds propres soumis à l exclusion progressive (applicable entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2022 uniquement) - -

80 Plafond actuel applicable aux instruments des CET1 soumis à exclusion progressive - - - - - -