Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS328
5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3
5
Risque de contrepartie
Risque d ajustement de l évaluation de crédit (CVA)
En méthode standard, l exigence de fonds propres pour risque d ajustement de l évaluation de crédit est calculée selon la formule réglementaire.
En méthode avancée, elle correspond à la somme des deux éléments suivants :
■ une exigence de fonds propres liée au calcul d une VaR sur l ensemble des sensibilités des CVA aux spreads de crédit ;
■ une exigence de fonds propres liée au calcul d une VaR stressée sur l ensemble des sensibilités des CVA aux spreads de crédit.
➤ TABLEAU N° 53 : EXIGENCES DE FONDS PROPRES ET ACTIFS PONDÉRÉS POUR RISQUE CVA
En millions d euros
31 décembre 2015 31 décembre 2014
Actifs pondérés Exigences de
fonds propres Actifs pondérés Exigences de
fonds propres
Méthode standard 528 42 421 34
Méthode avancée 2 979 238 2 379 190
VaR sur CVA 596 48 863 69
VaR stressée sur CVA 2 383 191 1 516 121
TOTAL 3 507 281 2 800 224
NOTIONNEL DES INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
(Voir États fi nanciers consolidés Note 5.a Notes relatives au bilan au 31 décembre 2015.)