Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS 329
5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3
5
Risque de marché
5.7 Risque de marché
Le risque de marché tel que défi ni en section 5.3 se décompose en deux parties :
■ le risque de marché relatif aux activités de négociation composées de titres négociables et de contrats dérivés ;
■ le risque relatif aux activités bancaires qui recouvre le risque de perte sur les participations en actions d une part, et le risque de taux et de change relatifs aux activités d intermédiation bancaires d autre part.
Le tableau ci-dessous présente une répartition du bilan prudentiel entre portefeuille de négociation et portefeuille bancaire.
➤ TABLEAU N° 54 : VENTILATION DU BILAN PRUDENTIEL ENTRE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION ET PORTEFEUILLE BANCAIRE
En millions d euros
31 décembre 2015
Bilan prudentiel Portefeuille
de négociation Portefeuille
bancaire
ACTIF
Caisse, banques centrales 134 673 134 673
Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat
Portefeuille de titres de transaction 133 505 124 271 9 234
Prêts et opérations de pensions 137 771 137 714 57
Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 2 608 2 608
Instruments fi nanciers dérivés 336 578 333 834 2 744
Instruments fi nanciers dérivés de couverture 17 971 17 971
Actifs fi nanciers disponibles à la vente 154 831 154 831
Prêts et créances sur les établissements de crédit 38 683 38 683
Prêts et créances sur la clientèle 689 021 689 021
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 4 564 4 564
Actifs fi nanciers détenus jusqu à l échéance 569 569
Autres actifs 156 800 156 800
TOTAL ACTIF 1 807 574 595 819 1 211 755
DETTES
Banques centrales 2 385 2 385
Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat
Portefeuille de titres de transaction 82 548 77 404 5 144
Emprunts et opérations de pensions 156 771 156 769 2
Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 51 855 51 855
Instruments fi nanciers dérivés 325 750 323 419 2 331
Instruments fi nanciers dérivés de couverture 21 101 21 101
Dettes envers les établissements de crédit 83 290 83 290
Dettes envers la clientèle 701 229 701 229
Dettes représentées par un titre 162 745 162 745
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 3 946 3 946
Autres passifs 116 022 116 022
TOTAL DETTES 1 707 642 557 592 1 150 050
TOTAL CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS 99 932 - 99 932
TOTAL PASSIF 1 807 574 557 592 1 249 982