Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS 273

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Gestion des risques

■ les Principes de Management :

Parmi les principes de management qui s adressent aux managers du Groupe, fi gure le principe « Entreprendre en conscience des risques », qui met en évidence l importance de la culture du risque. Ce principe rappelle la nécessité pour les collaborateurs du Groupe d être attentifs en permanence aux risques dans leur périmètre d activité, de savoir en rendre compte et de travailler de manière coopérative avec les autres entités du Groupe dans l intérêt du Groupe et de ses clients ;

■ le « BNP Paribas Way » :

En 2015, le Groupe a identifi é huit valeurs essentielles en termes de forces et de leviers destinées à faire avancer BNP Paribas, et qui constituent le « BNP Paribas Way ». Certaines de ces valeurs, comme la culture de la conformité, la responsabilité et la solidité, reprennent des éléments importants de la culture de risque du Groupe.

DIFFUSION DE LA CULTURE DU RISQUE La gestion rigoureuse des risques est inscrite dans les principes de BNP Paribas, qui a toujours placé au premier rang de ses priorités une culture de maîtrise et de contrôle des risques.

La croissance signifi cative de BNP Paribas ces dernières années et le contexte de la crise ont confi rmé la volonté du Groupe de renforcer la diffusion de cette culture. Depuis 2010, BNP Paribas a instauré la

Risk Academy, initiative transversale au Groupe, afi n de contribuer au renforcement de la diffusion de sa culture de gestion des risques.

La Risk Academy est une structure ouverte mise à disposition du Groupe associant ses métiers et fonctions. Destinée à l ensemble des collaborateurs du Groupe et couvrant tous les types de risque auxquels le Groupe peut être exposé (crédit, marché, liquidité, risque opérationnel, conformité, risques réglementaires), la Risk Academy s inscrit dans une démarche évolutive et participative avec pour objectifs de renforcer la culture du risque au sein du Groupe par :

■ la mise en œuvre d actions de formation et de développement professionnel dans le domaine du risque ;

■ l échange d informations et le partage des connaissances à travers l animation de communautés de risque et l échange de meilleures pratiques de risque.

La Risk Academy a défi ni six pratiques fondamentales de risque qui sont largement diffusées à travers ses différentes initiatives et sont un vecteur important de diffusion d une forte culture de risque. Elles rappellent aux collaborateurs l importance de bien comprendre et anticiper les risques dans une optique de long terme, d être discipliné dans la prise de risques et de communiquer rapidement et de manière transparente sur les sujets de risques.

Enfi n, la culture du risque est également diffusée à travers le Groupe par l ajustement des rémunérations sur la performance et les risques (cf. chapitre 7, section Une politique de rémunération compétitive).

PROFIL DE RISQUE

DÉFINITION ET OBJECTIFS La politique de Profi l de Risque a pour objectif de défi nir le profi l de risque recherché à moyen/long terme de BNP Paribas. Elle est revue par la Direction Générale et validée par le Conseil d administration.

Cette politique intègre, au sein d un même dispositif cohérent, l ensemble des outils/processus de gestion des risques, principes et lignes directrices, utilisés par le Groupe de façon générale pour orienter sa prise de risques, dans le cadre des limites déterminées. Elle contribue par conséquent à promouvoir une meilleure cohérence des pratiques de risque au sein du Groupe.

Cette politique présente les grandes lignes du dispositif au niveau global du Groupe, sur la base duquel le Profi l de Risque cible sera ensuite articulé et déployé à des niveaux plus granulaires et spécifi ques par entité.

PRINCIPES Les principes du Profi l de Risque ont pour objectif de défi nir les types de risque que le Groupe est prêt à accepter dans le cadre de son activité. Ils ont vocation à rester stables dans le temps.

Ces principes sont les suivants :

■ rentabilité ajustée du risque et de la volatilité des résultats :

Le Groupe cherche à générer des résultats ajustés des risques qui soient durables et fondés sur les besoins des clients. Pour être durable, la rentabilité doit reposer sur une sélectivité et une évolution contrôlées des actifs de BNP Paribas, la recherche d activités diversifi ées ainsi

qu une gestion attentive des ressources humaines et des talents du Groupe. Bien que le Groupe consente à une certaine volatilité de ses revenus, il cherche à contenir en permanence le montant de ses pertes potentielles découlant d un scénario adverse ;

■ adéquation des fonds propres :

BNP Paribas détient suffi samment de fonds propres pour faire face à un scénario adverse et satisfaire aux exigences réglementaires en vigueur. Dans le cadre de ses activités bancaires, BNP Paribas accepte de prendre des risques lorsque ceux-ci sont accompagnés d une rentabilité adaptée, projetée sur une durée adéquate et quand leurs impacts sur le Profi l de Risque paraissent acceptables ;

■ fi nancement et liquidité :

Le Groupe s assure que la diversification et l équilibre entre ses emplois et ressources correspondent à une stratégie de fi nancement conservatrice, afi n de pouvoir faire face à un scénario adverse. Le Groupe s assure du respect des ratios de liquidité réglementaires en vigueur ;

■ concentrations :

Le Groupe développe et maintient un portefeuille de risques diversifi é, évitant les concentrations (contreparties, secteurs et pays) et s assure qu il respecte les politiques de concentration en vigueur ;

■ activités d assurance :

BNP Paribas Cardif est principalement exposé aux risques de crédit, de souscription et de marché. L entité suit attentivement ses expositions et sa rentabilité en prenant en compte ces risques et l adéquation de ses fonds propres aux exigences de solvabilité réglementaires ;