Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS260

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Gestion du capital et adéquation des fonds propres

➤ TABLEAU N° 8 : EXIGENCES DE FONDS PROPRES ET ACTIFS PONDÉRÉS AU TITRE DU PILIER 1

Les commentaires relatifs aux variations constatées sur l année 2015 se trouvent ci-après ainsi que dans les différentes sections concernées.

En millions d euros

31 décembre 2015 31 décembre 2014 Variation

Actifs pondérés Exigences de

fonds propres Actifs pondérés Exigences de

fonds propres Actifs pondérés Exigences de

fonds propres Risque de crédit 449 282 35 943 442 358 35 389 6 924 554 Risque de crédit - Approche IRBA 228 740 18 299 204 051 16 324 24 689 1 975 Administrations centrales et banques centrales 4 091 327 3 545 284 546 44 Entreprises 163 149 13 052 150 540 12 043 12 609 1 009 Établissements 9 832 787 12 138 971 (2 306) (184) Clientèle de détail 51 532 4 123 37 699 3 016 13 833 1 107 Autres Actifs Risqués 136 11 129 10 7 1 Risque de crédit - Approche Standard 220 542 17 643 238 307 19 065 (17 765) (1 421) Administrations centrales et banques centrales 5 196 416 4 069 325 1 126 91 Entreprises 94 523 7 562 95 586 7 647 (1 064) (85) Établissements 6 280 502 7 972 638 (1 692) (135) Clientèle de détail 74 908 5 993 90 432 7 235 (15 524) (1 242) Autres Actifs Risqués 39 636 3 171 40 248 3 220 (612) (49) Positions de titrisation du portefeuille bancaire 12 625 1 010 13 988 1 119 (1 362) (109) Positions de titrisation - Approche IRBA 11 905 952 13 430 1 074 (1 525) (122) Positions de titrisation - Approche Standard 720 58 558 45 162 13 Risque de contrepartie 29 228 2 338 29 995 2 399 (767) (61) Risque de contrepartie - Approche IRBA 26 060 2 085 26 579 2 126 (520) (42) Contreparties centrales (CCP) - hors fonds de défaillance 751 60 886 71 (134) (11) Risque d ajustement de l évaluation de crédit (CVA) 2 979 238 2 379 190 599 48 Risque de contrepartie hors CCP et hors CVA 22 330 1 786 23 314 1 865 (985) (79)

Administrations centrales et banques centrales 786 63 892 71 (106) (9) Entreprises 16 836 1 347 17 411 1 393 (575) (46) Établissements 4 707 377 5 010 401 (304) (24) Clientèle de détail 1 0 1 0 0 0

Risque de contrepartie - Approche Standard 3 169 253 3 416 273 (247) (20) Contreparties centrales (CCP) - fonds de défaillance 554 44 592 47 (38) (3) Contreparties centrales (CCP) - hors fonds de défaillance 1 127 90 1 092 87 35 3 Risque d ajustement de l évaluation de crédit (CVA) 528 42 421 34 107 9 Risque de contrepartie hors CCP et hors CVA 960 77 1 311 105 (351) (28)

Administrations centrales et banques centrales 1 0 1 0 Entreprises 807 65 1 074 86 (267) (21) Établissements 146 12 233 19 (88) (7) Clientèle de détail 6 0 4 0 2 0

Risque de participations en actions 58 079 4 646 58 696 4 696 (617) (49) Méthode de pondération simple 48 260 3 861 50 171 4 014 (1 911) (153) Approche Standard 9 819 786 8 525 682 1 294 104 Risque de marché 23 764 1 901 20 357 1 628 3 407 273 Modèle Interne 21 039 1 683 18 341 1 467 2 698 216

VaR 7 714 617 5 209 417 2 505 200 VaR Stressée 8 590 687 8 967 717 (377) (30) Mesure r elative au risque additionnel de défaut et de migration 3 849 308 3 228 258 621 50 Mesure globale des risques relative au portefeuille de corrélation 886 71 937 75 (51) (4)

Approche Standard 1 986 159 1 342 107 644 52 Positions de titrisation du portefeuille de négociation 739 59 674 54 64 5 Risque opérationnel 60 548 4 844 54 433 4 355 6 115 489 Approche Modèle interne AMA 45 518 3 641 40 700 3 256 4 817 385 Approche Standard 9 090 727 8 727 698 363 29 Approche de Base 5 941 475 5 006 401 935 74 TOTAL 633 527 50 682 619 827 49 586 13 699 1 096