Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS 321
5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3
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Titrisation en portefeuille bancaire
➤ Approche standard
En millions d euros 31 décembre 2015
Taux de pondération
Valeur exposée au risque Actifs pondérés
Positions de titrisation
Positions de re-titrisation
Positions de titrisation
Positions de re-titrisation
20 % 236 47
40 %
50 % 80 40
100 % 173 0 173 0
225 %
350 % 29 101
Méthode fondée sur les notations externes 517 0 361 0
1 250 % 16 206
Méthode de la moyenne pondérée 82 153
TOTAL 616 0 720 0
En millions d euros 31 décembre 2014
Taux de pondération
Valeur exposée au risque Actifs pondérés
Positions de titrisation
Positions de re-titrisation
Positions de titrisation
Positions de re-titrisation
20 % 389 78
40 % 0
50 % 222 111
100 % 253 10 152 10
225 %
350 % 88 155
Méthode fondée sur les notations externes 952 10 496 10
1 250 % 8 50
Méthode de la moyenne pondérée 1 1
TOTAL 961 10 547 10
Les garanties concernant les positions de titrisation s élèvent à 0,2 milliard d euros au 31 décembre 2015, stable comparé au 31 décembre 2014.