Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS 375
5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3
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Annexe 1 : Expositions selon les recommandations du Conseil de stabilité fi nancière
EXPOSITIONS AUX ABS ET CDOS IMMOBILIERS
➤ PORTEFEUILLE BANCAIRE ET PORTEFEUILLE DE TRANSACTION
En milliards d euros
31 décembre 2014 31 décembre 2015
Net exposure Gross exposure (*) Allowances Net exposure
TOTAL RMBS 2,9 2,4 (0,0) 2,4
US 0,0 0,0 (0,0) 0,0
Subprime 0,0 (0,0) 0,0
Mid-prime - - -
Alt-A - - -
Prime (**) 0,0 0,0 (0,0) 0,0
UK 1,0 0,8 (0,0) 0,8
Conforming 0,2 0,1 (0,0) 0,1
Non conforming 0,9 0,6 (0,0) 0,6
Spain 1,0 1,0 (0,0) 1,0
The Netherlands 0,3 0,2 (0,0) 0,2
Other countries 0,6 0,4 (0,0) 0,4
TOTAL CMBS 0,7 0,7 (0,0) 0,7
US 0,4 0,3 (0,0) 0,3
Non US 0,3 0,4 (0,0) 0,4
TOTAL CDOs (cash and synthetic) 0,4 0,1 (0,0) 0,1
RMBS 0,4 0,1 (0,0) 0,1
US 0,0 0,0 (0,0) 0,0
Non US 0,4 0,1 (0,0) 0,1
CMBS 0,0 0,0 (0,0) 0,0
CDO of TRUPs - 0,0 (0,0) 0,0
Total 4,0 3,2 (0,1) 3,1
o/w Trading Book 0,6 - - 0,6
TOTAL SUBPRIME, ALT-A, US CMBS AND RELATED CDOS 0,4 0,3 - 0,3
(*) Entry price + accrued interests amortisation. (**) Excluding Government Sponsored Entity backed securities.
Au 31 décembre 2015, l exposition nette aux ABS et CDOs immobiliers du portefeuille bancaire, à 3,1 milliards d euros, est en baisse par rapport au 31 décembre 2014 (- 0,9 milliard d euros). 56 % des actifs du portefeuille bancaire sont notés A ou plus (1).
Les actifs sont comptabilisés au coût amorti, les provisions nécessaires étant effectuées en cas de dépréciation durable.
(1) Sur la base de la note la plus basse entre S&P, Moody s et Fitch.