Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS 463
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
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Annexe 6 : Acronymes et anglicismes
Annexe 6 : Acronymes et anglicismes
Acronymes
ABCP Asset-Backed Commercial Paper
ABE Autorité Bancaire Européenne (EBA)
ABS Asset-Backed Securities
ACPR Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
ALCo Asset and Liability Committee
ALM Asset and Liability Management (ou Gestion Actif-Passif)
AMA Approche en Mesure Avancée
BCE Banque Centrale Européenne
BNB Banque Nationale de Belgique
BRRD Directive sur le redressement et la résolution des crises bancaires
CCF Credit Conversion Factor
CDO Collaterised Debt Obligations
CCP Chambre de compensation (Central Counterparty)
CDS Credit Default Swap
CEBS Committee of European Banking Supervisors
CHR Classe Homogène de Risque
CLO Collaterised Loan Obligations
CMBS Commercial Mortgage Backed Securities
CMG Crisis Management Group
CRD Capital Requirement Directive (directive européenne)
CRM Comprehensive Risk Measure
CRR Capital Requirement Regulation (règlement européen)
CRU Conseil de résolution unique
CVA Credit Valuation Adjustment
D-SIBS Domestic systemically important banks
EAD Exposure at Default (valeur exposée au Risque)
EDTF Enhanced Disclosure Task Force
EEE Espace Économique Européen
EEPE Effective Expected Positive Exposure (Exposition positive attendue effective)
EHQLA Actifs d une liquidité et d une qualité de crédit extrêmement élevées
EL Expected Loss (perte attendue)
FBF Fédération Bancaire Française
FED Réserve Fédérale des États-Unis
FICC Fixed Income Credit and Commodities
FMI Fonds Monétaire International
FSB Financial Stability Board (Conseil de stabilité financière)
G-SIBs Global Systemically Important Banks
HQLA High Quality Liquid Assets
ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Process (dans le cadre du Pilier 2)
IFRS International Financial Reporting Standards (Normes internationales d information financière)
IRBA Internal Rating Based Approach (modèle interne)
IRC Incremental Risk Charge
Acronymes ISDA International Swaps and Derivatives Association
LGD Loss Given Default (perte en cas de défaut)
KYC Know Your Customer
LTV Loan-to-Value
MREL Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities
MTN Medium Term Note
NPV Net Present Value
pb Points de base
PD Probability of Default (probabilité de défaut)
PIB Produit Intérieur Brut
PME Petites et Moyennes Entreprises (SME en anglais)
PNB Produit Net Bancaire
PPB Provision pour Participation aux Bénéfices
PVA Prudent Valuation Adjustment
RMBS Residential Mortgage-Backed Securities (titres de crédits hypothécaires résidentiels)
RW Risk weight (taux de pondération)
SFT Securities Financing Transaction
SREP Supervisory Review and Evaluation Process
STS Simple, transparent et standard
TLAC Total Loss Absorbing Capacity
TLTRO Targeted Long Term Refinancing Operation
TRG Taux de Récupération Global
VaR Value at Risk
Anglicismes
Back stop « Filet de sécurité »
Backtesting Méthode consistant à vérifier que les mesures du risque réel sont cohérentes avec les estimations
Banking book Portefeuille bancaire
Bid/offer Acheteur-vendeur, offre-demande
Cash Flow Hedge Couverture des flux de trésorerie
Common Equity Tier 1 (CET1) Fonds propres de base de catégorie 1
Fair Value Hedge Couverture de juste valeur
Grandfathered Maintien des acquis
Haircut Décote
Pay-off Remboursement
Risk Appetite Framework Dispositif d appétit pour le risque
Risk Appetite Statement Énoncé d appétit pour le risque
Spread Écart de crédit
Stress test Test de résistance
Trading book Portefeuille de négoce
Wholesale funding Financement sur les marchés
