Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS 385

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Titrisation en portefeuille bancaire

➤ TABLEAU N° 62 : POSITIONS DE TITRISATION ET ACTIFS PONDÉRÉS INVESTISSEUR (EU SEC4)

En millions d euros

31 décembre 2019

Positions de titrisation (EAD) par pondération Positions de titrisation (EAD) par approche Actifs pondérés

≤ 20 % > 20 % ≤ 50 %

> 50 % ≤ 100 %

> 100 % < 1 250 % SEC-IRBA SEC-SA SEC-ERBA

Approche IRBA

Approche standard SEC-IRBA SEC-SA SEC-ERBA

Approche IRBA

Approche standard

Titrisation classique 6 607 2 193 41 73 4 322 77 55 3 578 883 855 15 10 536 355

Positions de titrisation 6 607 2 193 41 73 4 322 77 55 3 578 883 855 15 10 536 355

dont sous-jacents clientèle de détail 2 472 1 258 41 14 954 77 - 1 893 861 191 15 - 338 330

dont STS - - - - - - - - - - - - - -

dont sous-jacents entreprise 4 135 936 - 59 3 368 - 55 1 685 21 665 - 10 199 26

dont STS - - - - - - - - - - - - - -

Positions de re-titrisation - - - - - - - - - - - - - -

Titrisation synthétique - - - - - - - - - - - - - -

Positions de titrisation - - - - - - - - - - - - - -

dont sous-jacents clientèle de détail - - - - - - - - - - - - - -

dont sous-jacents entreprise - - - - - - - - - - - - - -

Positions de re-titrisation - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL 6 607 2 193 41 73 4 322 77 55 3 578 883 855 15 10 536 355

En millions d euros

31 décembre 2018

Positions de titrisation (EAD) par pondération Positions de titrisation (EAD) par approche Actifs pondérés

≤ 20 % > 20 % ≤ 50 %

> 50 % ≤ 100 %

> 100 % < 1 250 % SEC-IRBA SEC-SA SEC-ERBA

Approche IRBA

Approche standard SEC-IRBA SEC-SA SEC-ERBA

Approche IRBA

Approche standard

Titrisation classique 3 803 1 476 59 129 4 055 1 412 802 564

Positions de titrisation 3 803 1 476 59 129 4 055 1 412 802 564

dont sous-jacents clientèle de détail 2 071 1 440 58 50 2 230 1 390 430 532

dont STS

dont sous-jacents entreprise 1 732 36 1 79 1 825 23 372 32

dont STS

Positions de re-titrisation - - - - - - - -

Titrisation synthétique - - - - - - - -

Positions de titrisation - - - - - - - -

dont sous-jacents clientèle de détail - - - - - - - -

dont sous-jacents entreprise - - - - - - - -

Positions de re-titrisation - - - - - - - -

TOTAL 3 803 1 476 59 129 4 055 1 412 802 564

Les garanties concernant les positions de titrisation s élèvent à 1,1 milliard d euros au 31 décembre 2019, stable par rapport au 31 décembre 2018.