Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS268
5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
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Synthèse des risques annuels
5.1 Synthèse des risques annuels
CHIFFRES CLÉS
RATIOS RÈGLEMENTAIRES
➤ TABLEAU N° 1 : RATIOS DE FONDS PROPRES
En millions d euros 31 décembre 2019 31 décembre 2018(*)
FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) 81 204 76 131
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 (TIER 1) 89 962 84 773
TOTAL DES FONDS PROPRES 103 716 97 096
ACTIFS PONDÉRÉS 668 828 647 001
RATIOS
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) 12,1 % 11,8 %
Fonds propres de catégorie 1 (Tier 1) 13,5 % 13,1 %
Total fonds propres 15,5 % 15,0 %
(*) Conformément aux règles d admissibilité des dettes grandfathered dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 applicables en 2019.
Le Groupe a un bilan très solide. Le ratio CET1 s élève à 12,1 % au 31 décembre 2019, en hausse de 30 points de base par rapport au 31 décembre 2018. La hausse de 30 points de base se répartit principalement entre :
■ le résultat de 2019 hors éléments hors exploitation exceptionnels, après prise en compte d un taux de distribution de 50 % (+ 60 pb) ;
■ l impact de la nouvelle norme comptable IFRS 16 (- 10 pb) ;
■ la hausse des actifs pondérés à change constant net de l impact des titrisations (- 40 pb) ;
■ l impact net des cessions et acquisitions (SBI Life et déconsolidation de la participation résiduelle dans cette filiale, Prime Brokerage) ainsi que la dépréciation partielle de survaleur de BancWest (+ 20 pb) ;
■ l impact limité au global des autres effets, y compris l effet change, sur le ratio.
À 12,1 %, le ratio CET1 du Groupe est très supérieur aux exigences notifiées dans le cadre du SREP (voir tableau n° 20 : Exigences globales de fonds propres).
➤ TABLEAU N° 2 : RATIO TLAC(*)
En millions d euros 31 décembre 2019
Total des fonds propres et autres instruments de dettes éligibles en TLAC(**) 143 639
Actifs pondérés 668 828
RATIO TLAC 21,5 %
Prise en compte des dettes senior préférées éligibles sur option(***) 2,5 %
RATIO TLAC APRÈS EFFET DES DETTES SENIOR ÉLIGIBLES SUR OPTION 24,0 %
(*) Voir détail en section 5.2 dans la partie Adéquation des fonds propres et anticipation des besoins en capital. (**) Conformément aux règles d admissibilité des dettes grandfathered dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2
applicables en 2019. (***) Conformément aux paragraphes 3 et 4 de l article 72ter du Règlement (UE) n° 2019/876, certaines dettes senior préférées (dont le montant atteint
18 294 millions d euros au 31 décembre 2019) peuvent être éligibles dans la limite de 2,5 % des actifs pondérés (3,5 % à partir du 1er janvier 2022, conformément à l article 494 du Règlement (UE) n° 2019/876).
