Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS462
5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
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Annexe 5 : Liste des tableaux et des graphiques
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Tableau n° 70 Valeur exposée au risque et actifs pondérés pour risque sur CVA (EU CCR2) 395
Tableau n° 71 Composition du collatéral posté et reçu (EU CCR5-B) 395
Tableau n° 72 Exposition sur dérivés de crédit (EU CCR6) 396
Tableau n° 73 Exigences de fonds propres actifs pondérés du risque de contrepartie 397
Tableau n° 74 Variation des actifs pondérés du risque de contrepartie (EU CCR7) 397
5.7 RISQUE DE MARCHÉ 398
Tableau n° 75 Exigences de fonds propres et actifs pondérés du risque de marché 398
Tableau n° 76 Risque de marché approche du modèle interne (EU MR2-A) 399
Tableau n° 77 Risque de marché approche standard (EU MR1) 399
Tableau n° 78 Variation des actifs pondérés du risque de marché par type d effets (EU MR2-B) 400
Tableau n° 79 Valeur en Risque (1 jour, 99 %) 404
Graphique n° 10 Comparaison entre la VaR (1 jour, 99 %) et le résultat quotidien du portefeuille de négociation (EU MR4) 405
Graphique n° 11 Évolution trimestrielle de la VaR (1 jour, 99 %) 405
Graphique n° 12 Distribution des résultats réels quotidiens du portefeuille de négociation 406
Tableau n° 80 Valeur en Risque (10 jours, 99 %) 406
Tableau n° 81 Valeur en Risque stressée (1 jour, 99 %) 407
Tableau n° 82 Valeurs des paramètres utilisés en modèle interne (EU MR3) 408
Tableau n° 83 Positions de titrisation du portefeuille de négociation hors portefeuille de corrélation par catégorie d actif 409
Tableau n° 84 Qualité des positions de titrisation du portefeuille de négociation hors portefeuille de corrélation 409
Tableau n° 85 Positions de titrisation et exigences de fonds propres du portefeuille de négociation hors portefeuille de corrélation par taux de pondération 410
Tableau n° 86 Sensibilité des revenus au risque global de taux pour un choc de +/- 50 points de base des taux d intérêt 414
Tableau n° 87 Flux de trésorerie faisant l objet de couverture 415
5.8 RISQUE DE LIQUIDITÉ 416
Tableau n° 88 Ventilation des financements wholesale par devise 418
Tableau n° 89 Composition des financements wholesale moyen long terme du Groupe 419
Tableau n° 90 Évolution des financements wholesale moyen long terme du Groupe 419
Tableau n° 91 Financements wholesale à moyen et long terme sécurisés 420
Tableau n° 92 Composition de la réserve de liquidité globale (Counterbalancing capacity) 421
Tableau n° 93 Ratio de liquidité à court terme (LCR) détail (EU LIQ1) 422
Tableau n° 94 Échéancier contractuel du bilan prudentiel 424
Tableau n° 95 Échéancier contractuel des instruments de capitaux propres et dettes représentées par un titre à moyen long terme du périmètre prudentiel (EU TLAC2) 426
Tableau n° 96 Échéancier économique des instruments de capitaux propres du périmètre prudentiel 427
Tableau n° 97 Grèvement des actifs et des sûretés reçues 428
5.9 RISQUE OPÉRATIONNEL 430
Graphique n° 13 Dispositif de gestion du risque de réputation 433
Graphique n° 14 Pertes liées au risque opérationnel répartition par type d événement (moyenne 2011 à 2019) 436
Tableau n° 98 Exigences de fonds propres et actifs pondérés au titre du risque opérationnel 437
5.10 RISQUES D ASSURANCE 438
Tableau n° 99 Décomposition des placements du Groupe BNP Paribas Cardif (hors placements en unités de compte) 439
Tableau n° 100 Expositions obligataires par nature et par notation de l émetteur (hors placements en unités de compte et Eurocroissance) 440
Tableau n° 101 Expositions aux obligations d état et similaires par pays émetteur (hors placements en unités de compte et Eurocroissance) 440
Tableau n° 102 Actifs financiers remplissant le critère des flux de trésorerie 440
Tableau n° 103 Actifs financiers non investment grade remplissant le critère des flux de trésorerie 441
Tableau n° 104 Taux de rachat moyens observés pour les fonds généraux du Groupe BNP Paribas Cardif 441
