Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS 383
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Titrisation en portefeuille bancaire
➤ TABLEAU N° 59 : POSITIONS DE TITRISATION ET ACTIFS PONDÉRÉS PAR TYPE D APPROCHE
En millions d euros
31 décembre 2019 31 décembre 2018 Variation
Positions de titrisation
conservées ou acquises
(EAD) Actifs
pondérés
Positions de titrisation
conservées ou acquises
(EAD) Actifs
pondérés
Positions de titrisation
conservées ou acquises
(EAD) Actifs
pondérés
Approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA) 21 170 4 324 - - 21 170 4 324
Approche standard (SEC-SA) 324 1 257 - - 324 1 257
Approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) 5 195 177 - - 5 195 177
Approche IRBA 33 644 4 352 41 534 5 976 (7 890) (1 624)
Approche standard 944 400 2 075 1 064 (1 131) (664)
TOTAL 61 276 10 510 43 608 7 040 17 668 3 470
Le montant des actifs pondérés correspondant aux positions de titrisation conservées ou acquises par le Groupe s élève à 10,5 milliards d euros au 31 décembre 2019, soit 1,6 % des actifs pondérés du Groupe BNP Paribas, contre 7,0 milliards d euros au 31 décembre 2018 (1,1 % des actifs pondérés du Groupe).
➤ TABLEAU N° 60 : VARIATION DES ACTIFS PONDÉRÉS DU RISQUE DE TITRISATION PAR TYPE D EFFETS
En millions d euros 31 décembre
2018
Type d effets
Total variation
31 décembre 2019
Volume des actifs
Qualité des actifs
Mise à jour des
modèles
Méthodologie et
règlementation Acquisitions
et cessions
Variation des taux
de change Autres
Actifs pondérés Titrisation 7 040 3 571 (103) - - 15 164 (177) 3 470 10 510
La variation des actifs pondérés en 2019 s explique principalement par la mise en place des 3 opérations de titrisation synthétiques reconnues comme efficaces sur les portefeuilles prêts de la Banque De Détail en France, Banque De Détail en Belgique et BNL (voir paragraphe Titrisation pour compte propre (initiateur)).
