Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS 279
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
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Synthèse des risques annuels
matérielles aux sociétés, employés, partenaires et clients du Groupe BNP Paribas. Au cours des dernières années, un nombre croissant de sociétés (y compris des institutions financières) ont fait l objet d intrusions ou de tentatives d intrusion de leurs systèmes de sécurité informatique, parfois dans le cadre d attaques complexes et hautement ciblées des réseaux informatiques. Les techniques mises en œuvre pour pirater, interrompre, dégrader la qualité des services fournis, dérober des données confidentielles ou saboter des systèmes informatiques se sont perfectionnées et sont en constante évolution, et il est souvent impossible de les identifier avant le lancement d une attaque. Le Groupe BNP Paribas et ses prestataires de services tiers pourraient donc ne pas être en mesure de se prémunir contre de telles techniques ou de mettre en place rapidement un système de contre-mesures approprié et efficace.
Toute panne ou interruption des services informatiques du Groupe BNP Paribas ou de ceux de ses prestataires de services tiers et toute divulgation d informations confidentielles des clients, contreparties ou salariés du Groupe BNP Paribas (ou toutes autres personnes) qui pourrait en résulter, ou toute intrusion ou attaque contre ses systèmes et réseaux de communication, pourraient causer des pertes significatives et seraient susceptibles d avoir un effet défavorable sur la réputation, les résultats opérationnels et la situation financière du Groupe BNP Paribas.
Enfin, le Groupe BNP Paribas est exposé au risque de dysfonctionnement opérationnel ou d interruption d un agent compensateur, de marchés étrangers, de chambres de compensation, de banques dépositaires ou de tout autre intermédiaire financier ou prestataire externe de service auxquels le Groupe BNP Paribas a recours pour exécuter ou faciliter des transactions portant sur les titres financiers. En raison de son interconnexion grandissante avec les clients, le Groupe BNP Paribas pourrait également augmenter son exposition au risque de dysfonctionnement opérationnel des systèmes d information de ces derniers. Les communications du Groupe BNP Paribas, les systèmes de données et ceux de ses clients, ceux de ses prestataires de service et contreparties, peuvent aussi être sujets à des dysfonctionnements ou interruptions en conséquence de cyber-crime ou cyber-terrorisme ; le Groupe BNP Paribas ne peut pas garantir que ces dysfonctionnements ou interruptions de ses propres systèmes ou ceux d autres parties ne surviendront pas ou qu en cas de survenance, ces dysfonctionnements ou interruptions seront résolus adéquatement. Ces dysfonctionnements opérationnels ou interruptions ont représenté sur la période 2011-2019, en moyenne, 3 % des pertes liées au risque opérationnel.
Voir partie Cybersécurité et technologie et graphique n° 14 : Pertes liées au risque opérationnel : répartition par type d événement (moyenne 2011 à 2019) de la section 5.9 Risque opérationnel.
2.3 Le risque de réputation pourrait peser sur la solidité financière et la confiance des clients et des contreparties dans le Groupe BNP Paribas.
Compte tenu du caractère hautement concurrentiel de l industrie des services financiers, la réputation de solidité financière et d intégrité du Groupe BNP Paribas est capitale pour attirer et fidéliser ses clients. L utilisation de moyens inadaptés pour promouvoir et commercialiser ses produits et services pourrait entacher la réputation du Groupe BNP Paribas. De même, à mesure que ses portefeuilles de clientèle et d activités s élargissent, le fait que les procédures et les contrôles exhaustifs mis en œuvre pour prévenir les conflits d intérêts puissent s avérer inopérants, ou être perçus comme tels, pourrait porter préjudice à la réputation du Groupe BNP Paribas. Pourraient également nuire à sa réputation tout comportement inapproprié d un employé,
toute fraude ou malversation commise par des acteurs du secteur financier auxquels le Groupe BNP Paribas est exposé, toute diminution, retraitement ou correction des résultats financiers, ou toute action juridique ou règlementaire à l issue potentiellement défavorable telle que la transaction que le Groupe BNP Paribas a conclue avec les autorités américaines en 2014 en raison de la violation des lois et règlements américains relatifs aux sanctions économiques. Tout préjudice porté à la réputation du Groupe BNP Paribas pourrait s accompagner d une perte d activité, susceptible de peser sur ses résultats opérationnels et sa situation financière.
3. RISQUE DE MARCHÉ Le risque de marché du Groupe BNP Paribas est le risque de perte de valeur provoqué par une évolution défavorable des prix ou des paramètres de marché. Les paramètres influant sur le risque de marché pour BNP Paribas sont, sans que cette liste soit exhaustive, les taux de change, les cours des valeurs mobilières et des matières premières négociables (que le prix soit directement coté ou obtenu par référence à un actif similaire), le prix de dérivés sur un marché organisé ainsi que tous les paramètres qui peuvent être induits de cotations de marché comme les taux d intérêt, les spreads de crédit, les volatilités ou les corrélations implicites ou d autres paramètres similaires.
Le risque de marché du Groupe BNP Paribas s exprime principalement dans le cadre des activités de négociation réalisées par les métiers du pôle Corporate & Institutional Banking (CIB), principalement au sein de Global Markets, qui représentait 12 % des revenus du Groupe BNP Paribas en 2019. Les activités de négociation de BNP Paribas sont directement liées aux relations économiques avec les clients des métiers, ou indirectement dans le cadre d une activité de teneur de marché.
Par ailleurs, le risque de marché relatif aux activités bancaires du Groupe BNP Paribas recouvre le risque de taux et de change des activités d intermédiation bancaire. Le risque de change concerne d une part l exposition au risque de change dit opérationnel qui provient des résultats nets dégagés par les activités conduites dans des devises différentes de la devise fonctionnelle de l entité concernée. Il concerne d autre part, la position de change dite structurelle qui est liée aux investissements dans des devises différentes de la devise fonctionnelle. Concernant le risque de taux, le Groupe BNP Paribas a défini les notions de risque de taux standard et de risque de taux structurel. Le risque de taux standard correspond au cas général d une opération donnée. Le risque de taux structurel correspond au risque de taux lié aux fonds propres et aux dépôts à vue non rémunérés.
Le risque des activités de marché de BNP Paribas est notamment mesuré par la Value at Risk (VaR) et différents autres indicateurs de marché (VaR stressée, risque additionnel de défaut et de migration, mesure globale relative au portefeuille de corrélation) ainsi que par des tests de résistance, des mesures de sensibilité et des limites.
Les actifs pondérés spécifiques à ce risque s élèvent à 19 milliards d euros au 31 décembre 2019, soit 3 % du total des actifs pondérés pour le Groupe BNP Paribas.
Voir les tableaux n° 75 : Exigences de fonds propres et actifs pondérés du risque de marché, n° 76 : Risque de marché - approche du modèle interne et n° 77 : Risque de marché - approche standard de la section 5.7 Risque de marché.
