Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS 243
4états financiers consolidés au 31 décemBre 2019
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Notes annexes aux états financiers
Les actifs et passifs du Groupe liés aux intérêts détenus dans des entités structurées sponsorisées sont les suivants :
En millions d euros, au 31 décembre 2019 Titrisation Fonds Financement
d actifs Autres Total
INTÉRÊTS AU BILAN DU GROUPE
ACTIF
Instruments financiers en valeur de marché par résultat 161 339 1 3 129 3 630
Instruments financiers dérivés de couverture 93 680 88 38 899
Actifs financiers en valeur de marché par capitaux propres 294 294
Actifs financiers au coût amorti 15 784 117 891 9 16 801
Autres actifs 192 1 4 197
Placements des activités d assurance 14 710 14 710
TOTAL ACTIF 16 332 16 038 981 3 180 36 531
PASSIF
Instruments financiers en valeur de marché par résultat 65 619 3 787 4 471
Instruments financiers dérivés de couverture -
Passifs financiers au coût amorti 1 255 9 033 207 795 11 290
Autres passifs 2 188 68 3 261
TOTAL PASSIF 1 322 9 840 275 4 585 16 022
EXPOSITION MAXIMALE DU GROUPE AUX PERTES 22 932 16 630 1 196 3 448 44 206
TAILLE DES ENTITÉS STRUCTURÉES(1) 150 608 254 702 2 880 9 058 417 248
En millions d euros, au 31 décembre 2018 Titrisation Fonds Financement
d actifs Autres Total
INTÉRÊTS AU BILAN DU GROUPE
ACTIF
Instruments financiers en valeur de marché par résultat 213 806 8 1 015 2 042
Instruments financiers dérivés de couverture 212 490 163 90 955
Actifs financiers en valeur de marché par capitaux propres 149 24 173
Actifs financiers au coût amorti 14 129 224 811 65 15 229
Autres actifs 142 1 143
Placements des activités d assurance 21 978 399 22 377
TOTAL ACTIF 14 703 23 664 983 1 569 40 919
PASSIF
Instruments financiers en valeur de marché par résultat 53 803 1 544 2 400
Instruments financiers dérivés de couverture -
Passifs financiers évalués au coût amorti 738 14 113 128 1 079 16 058
Autres passifs 186 85 1 272
TOTAL PASSIF 791 15 102 213 2 624 18 730
EXPOSITION MAXIMALE DU GROUPE AUX PERTES 19 641 23 853 1 559 2 005 47 058
TAILLE DES ENTITÉS STRUCTURÉES(1) 99 642 253 140 3 544 13 419 369 745
(1) La taille des entités structurées sponsorisées correspond au total de l actif de l entité structurée pour la titrisation, à la valeur liquidative pour les fonds (hors mandats de gestion) et au total de l actif de l entité structurée ou au montant de l engagement du Groupe BNP Paribas pour le financement d actifs et les autres activités.
