Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS 377
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
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Titrisation en portefeuille bancaire
➤ TABLEAU N° 54 : EXPOSITIONS TITRISÉES PAR BNP PARIBAS EN TANT QU INITIATEUR PAR CATÉGORIE D ACTIF SOUS-JACENT(*)
Expositions titrisées En millions d euros
31 décembre 2019 31 décembre 2018
Classique Synthétique Total Classique Synthétique Total
Biens immobiliers résidentiels 17 - 17 20 2 351 2 371
Prêts à la consommation 5 281 1 690 6 972 2 536 - 2 536
Créances sur cartes de crédit - - - - - -
Prêts à des entreprises 1 813 29 415 31 228 - 16 405 16 405
Créances commerciales - - - - - -
Biens immobiliers commerciaux - - - - - -
Location-financement 980 - 980 - - -
Autres actifs 84 - 84 194 - 194
TOTAL 8 175 31 106 39 281 2 750 18 756 21 506
(*) Cette répartition se fonde sur l actif sous-jacent dominant des expositions titrisées.
Titrisations inefficaces
Les opérations de titrisation inefficaces sont principalement effectuées à des fins de refinancement. Ces opérations, dont il ne résulte aucun transfert de risque au sens du Règlement (UE) n° 2017/2401, n ont pas d effet minorant sur le calcul des actifs pondérés. Les expositions titrisées sont prises en compte dans les crédits à la clientèle et les actifs pondérés calculés au titre du risque de crédit.
Au 31 décembre 2019, le stock total de parts émises relatives à des créances titrisées pour compte propre s élève à 65,2 milliards d euros pour trente et une opérations. Les principales opérations concernent : BNP Paribas Fortis pour 37,5 milliards d euros, BNP Paribas Personal Finance pour 13,2 milliards d euros, la Banque De Détail en France pour 12,6 milliards d euros et BNL pour 1,7 milliard d euros. Au cours de
l année 2019, une seule opération sans transfert significatif de risque a été réalisée par Personal Finance pour un montant de 0,3 milliard d euros. Ces expositions sont reprises dans la partie dédiée au risque de crédit (cf. section 5.4).
TITRISATION POUR COMPTE DE LA CLIENTÈLE (SPONSOR) Dans le cadre de son activité de titrisation pour compte de tiers, CIB permet à sa clientèle grandes entreprises et institutionnelle d obtenir des conditions de financements attractives directement auprès des marchés de financement, au travers de conduits multicédants (marchés du refinancement à court terme) ou d opérations structurées spécifiques (refinancement à moyen et long terme).
➤ TABLEAU N° 55 : EXPOSITIONS TITRISÉES PAR BNP PARIBAS EN TANT QUE SPONSOR(*) PAR CATÉGORIE D ACTIF SOUS-JACENT(**)
Expositions titrisées En millions d euros
31 décembre 2019 31 décembre 2018
Proforma
Classique Synthétique Total Classique Synthétique Total
Biens immobiliers résidentiels 2 044 2 044 87 87
Prêts à la consommation 6 768 6 768 5 077 5 077
Créances sur cartes de crédit 2 526 2 526 1 805 1 805
Prêts à des entreprises 486 486 2 698 2 698
Créances commerciales 5 836 5 836 4 943 4 943
Biens immobiliers commerciaux 34 34 54 54
Location-financement 3 638 3 638 4 108 4 108
Autres actifs 758 758 419 419
TOTAL 22 090 - 22 090 19 192 - 19 192
(*) Au sein des expositions titrisées par le Groupe en tant que sponsor, 6 millions d euros correspondent à des expositions issues du bilan de BNP Paribas au 31 décembre 2019 (contre 18 millions d euros au 31 décembre 2018).
(**) Cette répartition se fonde sur l actif sous-jacent dominant des expositions titrisées.
