Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS 393
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Risque de contrepartie
➤ TABLEAU N° 67 : VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE DE CONTREPARTIE BILATÉRAL PONDÉRÉE EN APPROCHE STANDARD (EU CCR3)
En millions d euros Taux de pondération
31 décembre 2019
Valeur exposée au risque
Actifs pondérés0 % 20 % 35 % 50 % 75 % 100 % 150 % Total
dont non notés(*)
Administrations centrales et banques centrales 2 - - - - 0 - 2 - 0
Établissements - 204 - 36 - 5 - 246 0 64
Entreprises - - 0 0 - 975 3 978 925 980
Clientèle de détail - - - - 33 - - 33 33 25
TOTAL 2 204 0 36 33 980 3 1 259 959 1 069
(*) Expositions sur des contreparties ne faisant pas l objet d évaluation de crédit par les agences ou organismes de notation externes.
En millions d euros Taux de pondération
31 décembre 2018
Valeur exposée au risque
Actifs pondérés0 % 20 % 35 % 50 % 75 % 100 % 150 % Total
dont non notés(*)
Administrations centrales et banques centrales - - - - - 2 - 2 - 2
Établissements - 319 - 59 - 11 - 390 0 104
Entreprises - - 0 7 0 838 1 846 819 843
Clientèle de détail - - - - 5 - - 5 5 4
TOTAL - 319 0 66 5 851 1 1 243 824 953
(*) Expositions sur des contreparties ne faisant pas l objet d évaluation de crédit par les agences ou organismes de notation externes.
Le tableau ci-dessous présente la distribution de l EAD du portefeuille de dérivés de gré à gré par rating. Pour chaque élément, est indiquée la part de transactions nettées.
➤ TABLEAU N° 68 : VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE DE CONTREPARTIE BILATÉRAL PAR NOTE
31 décembre 2019 31 décembre 2018
Distribution de l EAD
dont transactions nettées
Distribution de l EAD
dont transactions nettées
AAA 9 % 97 % 12 % 100 %
AA 47 % 96 % 43 % 96 %
A 22 % 91 % 22 % 93 %
BBB 9 % 93 % 9 % 90 %
BB 5 % 82 % 6 % 88 %
B 5 % 84 % 5 % 84 %
Autres 3 % 79 % 3 % 88 %
Concernant le portefeuille de dérivés de gré à gré à fin décembre 2019, la part des transactions collatéralisées représente, en nombre de transactions, plus de 77 % du total.
