Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS 461
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Annexe 5 : Liste des tableaux et des graphiques
Pages
Tableau n° 32 Backtesting de la PD (EU CR9) 344
Tableau n° 33 Backtesting de la LGD 345
Graphique n° 7 Expositions au risque de crédit par note interne sur les portefeuilles Souverains, Institutions financières, Entreprises et Financement spécialisés en approche IRBA 346
Tableau n° 34 Expositions au risque de crédit sur les portefeuilles Souverains, Institutions financières, Entreprises et Financements spécialisés en approche IRBA (EU CR6) 347
Tableau n° 35 Ventilation géographique des PD et LGD moyennes de la classe d exposition Entreprises 349
Graphique n° 8 Expositions au risque de crédit par note interne sur le portefeuille Clientèle de détail en approche IRBA 350
Tableau n° 36 Expositions au risque de crédit sur le portefeuille Clientèle de détail en approche IRBA (EU CR6) 351
Tableau n° 37 Ventilation géographique des PD et LGD moyennes de la Clientèle de détail 353
Tableau n° 38 Expositions au risque de crédit en approche standard par classe d exposition standard (EU CR4) 354
Tableau n° 39 Valeur exposée au risque de crédit en approche standard (EU CR5) 355
Graphique n° 9 Valeur exposée au risque de crédit par taux de pondération effectif en approche standard 356
Tableau n° 40 Participations en actions en méthode de pondération simple (EU CR10) 358
Tableau n° 41 Participations dans des sociétés d assurance (EU INS1) 358
Tableau n° 42 Variation des actifs pondérés des participations en actions traitées en méthode de pondération simple par type d effet 358
Tableau n° 43 Expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes (EU NPL4) 360
Tableau n° 44 Échéancement des encours performants et non performants présentant des impayés (EU NPL3) 362
Tableau n° 45 Ventilation des actifs financiers soumis à dépréciations par strate et par note interne 364
Tableau n° 46 Expositions et provisions par classe d exposition (EU CR1-A) 366
Tableau n° 47 Ventilation géographique des expositions et des provisions (EU CR1-C) 368
Tableau n° 48 Ventilation sectorielle des expositions et des provisions de strate 3 (EU CR1-B) 370
Tableau n° 49 Qualité de crédit des créances restructurées (EU NPL1) 372
Tableau n° 50 Montant d atténuation du risque de crédit sur les portefeuilles Souverains, Institutions financières, Entreprises et Financements spécialisés en approche IRBA 374
Tableau n° 51 Montant d atténuation du risque de crédit sur les portefeuilles Souverains, Institutions financières, Entreprises et Financements spécialisés en approche standard 374
5.5 TITRISATION EN PORTEFEUILLE BANCAIRE 375
Tableau n° 52 Expositions titrisées et positions de titrisation conservées ou acquises par type de rôle 375
Tableau n° 53 Expositions titrisées par BNP Paribas en tant qu initiateur par type d approche 376
Tableau n° 54 Expositions titrisées par BNP Paribas en tant qu initiateur par catégorie d actif sous-jacent 377
Tableau n° 55 Expositions titrisées par BNP Paribas en tant que sponsor par catégorie d actif sous-jacent 377
Tableau n° 56 Positions de titrisation conservées ou acquises par type d actifs (EU SEC1) 380
Tableau n° 57 Positions de titrisation par zone géographique du sous-jacent dont positions en défaut et provisions 381
Tableau n° 58 Qualité des positions de titrisation du portefeuille bancaire 381
Tableau n° 59 Positions de titrisation et actifs pondérés par type d approche 383
Tableau n° 60 Variation des actifs pondérés du risque de titrisation par type d effets 383
Tableau n° 61 Positions de titrisation et actifs pondérés initiateur ou sponsor (EU SEC3) 384
Tableau n° 62 Positions de titrisation et actifs pondérés investisseur (EU SEC4) 385
5.6 RISQUE DE CONTREPARTIE 386
Tableau n° 63 Valeur exposée au risque de contrepartie par classe d exposition (hors risque sur CVA) 389
Tableau n° 64 Ventilation du risque de contrepartie par type de produit (hors risque sur CVA) 389
Tableau n° 65 Exposition au risque de contrepartie bilatéral par méthode de calcul de la valeur exposée au risque (EU CCR1) 390
Tableau n° 66 Valeur exposée au risque de contrepartie bilatéral en approche IRBA (EU CCR4) 391
Tableau n° 67 Valeur exposée au risque de contrepartie bilatéral pondérée en approche standard (EU CCR3) 393
Tableau n° 68 Valeur exposée au risque de contrepartie bilatéral par note 393
Tableau n° 69 Expositions sur contrepartie centrales (CCP) (EU CCR8) 394
