Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS426

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

5

Risque de liquidité

Pour la gestion du risque de liquidité l échéancier contractuel ci-dessus est complété d analyses économiques tenant compte du comportement de la clientèle ou de la liquidité de marché de certains actifs (par exemple les titres), en situation normale ainsi qu en situation de stress.

Pour cela, le Groupe s appuie sur un ensemble d outils pour anticiper et gérer sa liquidité économique, en particulier, comme indiqué précédemment :

■ les situations de liquidité à moyen et long terme ;

■ les simulations de stress et la réserve de liquidité ;

■ le suivi des ratios règlementaires de liquidité.

Le tableau suivant présente le détail du tableau n° 94 : Échéancier contractuel du bilan prudentiel sur le périmètre des instruments de capitaux propres et dettes représentées par un titre à moyen et long terme du Groupe, sans tenir compte des options de remboursement anticipé.

➤ TABLEAU N° 95 : ÉCHÉANCIER CONTRACTUEL DES INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES ET DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE À MOYEN/LONG TERME DU PÉRIMÈTRE PRUDENTIEL (EU TLAC2)

En millions d euros

TOTAL 31 décembre

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025- 2029

Au-delà de 2029 Perpétuelle

Montant(*) des éléments de passifs éligibles en fonds propres additionnels de catégorie 1 9 535 - - - - - - - 9 535

Dette subordonnée 773 - - - - - - - 773

dont dette subordonnée au coût amorti - - - - - - - - -

dont dette subordonnée en valeur de marché par résultat 773 - - - - - - - 773

Actions de préférence et Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI) 8 762 - - - - - - - 8 762

Montant(*) des dettes éligibles en fonds propres de catégorie 2 18 274 342 19 440 5 918 12 172 4 379 -

Dette subordonnée 18 274 342 19 440 5 918 12 172 4 379 -

dont dette subordonnée au coût amorti 18 154 274 8 423 5 918 12 172 4 354 -

dont dette subordonnée en valeur de marché par résultat 121 68 11 17 - - - 25 -

Montant(*) des autres dettes subordonnées non éligibles en fonds propres 165 28 14 16 17 19 70 - -

Dette senior non sécurisée 129 494 24 054 11 999 18 286 17 950 11 963 37 628 7 614 -

Dette senior non préférée 41 028 740 117 2 942 5 921 5 826 23 319 2 163 -

dont dette senior non préférée au coût amorti 40 263 739 117 2 942 5 921 5 826 23 318 1 400 -

dont dette senior non préférée en valeur de marché par résultat 765 1 - - - - 1 763 -

Dette senior préférée 88 466 23 314 11 882 15 344 12 029 6 137 14 309 5 451 -

dont dette senior préférée au coût amorti 34 258 10 471 4 205 7 376 6 446 1 628 3 804 328 -

dont dette senior préférée en valeur de marché par résultat 54 208 12 843 7 677 7 968 5 583 4 509 10 505 5 123 -

Dette senior sécurisée (au coût amorti) 25 238 4 807 7 115 2 943 2 498 2 089 3 053 2 733 -

(*) Valeur comptable avant prise en compte des ajustements règlementaires.

Les tables présentant le détail des instruments reconnus en fonds propres (CET1, AT1 et Tier 2) ainsi que les instruments de dette éligibles au ratio TLAC (dette senior non préférée), selon le format (CCA) requis par le Règlement d exécution (UE) n° 1423/2013, sont disponibles dans la section Dette BNP Paribas du site des relations investisseurs : https:// invest.bnpparibas.com/en/debts/tier-1-hybrids-subordinated-debt/ capital-instruments-main-features-template.

Certains instruments de dette présentés ci-dessus ont une option de remboursement anticipé (« call ») exerçable par le Groupe (émetteur). Le tableau suivant présente l échéancier des dettes et des autres passifs subordonnés en prenant en compte, le cas échéant, la prochaine date à laquelle l option peut être exercée (« date de call »). L exercice du call reste soumis à l accord préalable du régulateur. Les dates d échéance présentées ci-après sont purement conventionnelles et ne préjugent pas de la politique de call du Groupe.