Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS408
5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Risque de marché
Synthèse des mesures prises en compte dans le cadre de la surveillance des limites de marché
➤ TABLEAU N° 82 : VALEURS DES PARAMÈTRES UTILISÉS EN MODÈLE INTERNE (EU MR3)
En millions d euros Exercice 2019 Exercice 2018
VaR (10 jours, 99 %)
1 Maximum 106 118
2 Moyenne 75 79
3 Minimum 52 56
4 Dernière mesure 75 94
SVaR (10 jours, 99 %)
5 Maximum 268 247
6 Moyenne 198 151
7 Minimum 150 94
8 Dernière mesure 201 201
IRC(*) (99,9 %)
9 Maximum 397 367
10 Moyenne 205 190
11 Minimum 100 92
12 Dernière mesure 155 135
CRM(**) (99,9 %)
13 Maximum 56 63
14 Moyenne 37 44
15 Minimum 18 27
16 Dernière mesure 35 35
(*) Incremental Risk Charge. (**) Comprehensive Risk Measure.
Positions de titrisation du portefeuille de négociation hors portefeuille de corrélation
Pour les positions de titrisation classées comptablement dans la catégorie « Instruments financiers en valeur de marché par résultat », les variations de valeur de marché, hors intérêts courus des titres à revenu fixe, sont enregistrées sous la rubrique « Gains nets sur instruments financiers à la valeur de marché par résultat » du compte de résultat.
Pour les positions ABS qui se trouvent en dehors du portefeuille de corrélation, la méthode standard s applique (comme pour le portefeuille bancaire). Les besoins en capital correspondent par conséquent à la
pondération appliquée aux actifs pondérés, qui est déterminée par la note externe de l actif. Le calcul des exigences de fonds propres est déterminé à partir de la deuxième plus mauvaise note des trois agences de notation.
Les positions de titrisation du portefeuille de négociation ayant fait l objet d une déduction des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) sont exclues du calcul des actifs pondérés au titre du risque de marché. Elles ne sont donc pas reprises dans les tableaux suivants. Au 31 décembre 2019, les positions de titrisation du portefeuille de négociation ayant fait l objet d une déduction des fonds propres CET1 représentent 7 millions d euros.
