Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS352
5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Risque de crédit
En millions d euros Fourchette de PD
31 décembre 2018
Exposition au bilan
Exposition hors-bilan
Exposition totale
CCF moyen du
hors-bilan
Valeur exposée au
risque PD moyenne LGD
moyenne
Échéance résiduelle moyenne
Actifs pondé-
rés(*) RW
moyen(*)
Perte atten- due(**)
Provi- sions(**)
Prêts immobiliers
0,00 à < 0,15 % 67 090 2 860 69 950 100 % 69 958 0,06 % 12 % 5 1 416 2 % 5
0,15 à < 0,25 % 15 839 531 16 370 100 % 16 372 0,18 % 13 % 5 945 6 % 4
0,25 à < 0,50 % 34 751 1 002 35 753 95 % 35 743 0,36 % 16 % 5 3 698 10 % 20
0,50 à < 0,75 % 13 211 619 13 829 68 % 13 645 0,64 % 15 % 5 4 746 35 % 13
0,75 à < 2,50 % 16 004 855 16 859 81 % 16 730 1,44 % 15 % 5 4 937 30 % 37
2,50 à < 10,0 % 7 812 299 8 112 66 % 8 028 4,85 % 17 % 5 4 760 59 % 65
10,0 à < 100 % 2 995 69 3 064 70 % 3 045 20,77 % 16 % 5 3 074 101 % 102
100 % (défaut) 3 952 17 3 969 56 % 3 964 100,00 % 4 1 849 47 % 1 204
SOUS-TOTAL 161 655 6 252 167 907 91 % 167 485 3,29 % 14 % 5 25 425 15 % 1 450 (1 446)
Expositions renouvelables
0,00 à < 0,15 % 171 6 192 6 363 88 % 5 932 0,08 % 64 % 1 180 3 % 3
0,15 à < 0,25 % 66 973 1 039 84 % 921 0,18 % 63 % 1 62 7 % 1
0,25 à < 0,50 % 151 1 459 1 610 51 % 942 0,34 % 64 % 1 80 9 % 2
0,50 à < 0,75 % 196 712 907 43 % 519 0,62 % 65 % 1 140 27 % 2
0,75 à < 2,50 % 1 202 2 036 3 238 46 % 2 177 1,37 % 53 % 1 795 37 % 15
2,50 à < 10,0 % 1 707 852 2 559 65 % 2 279 5,31 % 51 % 1 1 380 61 % 62
10,0 à < 100 % 964 200 1 164 66 % 1 114 24,73 % 53 % 1 772 69 % 148
100 % (défaut) 1 117 33 1 150 78 % 1 144 100,00 % 1 358 31 % 867
SOUS-TOTAL 5 573 12 458 18 031 72 % 15 028 10,53 % 59 % 1 3 768 25 % 1 101 (1 080)
Autres expositions
0,00 à < 0,15 % 10 281 2 736 13 017 88 % 12 785 0,07 % 40 % 3 972 8 % 4
0,15 à < 0,25 % 2 922 1 116 4 038 86 % 3 937 0,19 % 41 % 2 626 16 % 3
0,25 à < 0,50 % 11 539 2 538 14 078 91 % 14 029 0,34 % 36 % 3 2 789 20 % 17
0,50 à < 0,75 % 6 591 1 568 8 159 61 % 7 622 0,63 % 37 % 3 3 853 51 % 18
0,75 à < 2,50 % 15 205 3 011 18 216 87 % 17 988 1,44 % 36 % 3 8 706 48 % 93
2,50 à < 10,0 % 9 524 1 301 10 825 84 % 10 723 4,86 % 37 % 3 6 414 60 % 191
10,0 à < 100 % 3 684 153 3 837 95 % 3 866 26,00 % 37 % 3 2 772 72 % 383
100 % (défaut) 5 356 98 5 454 88 % 5 450 100,00 % 2 2 030 37 % 3 579
SOUS-TOTAL 65 102 12 522 77 624 85 % 76 400 9,62 % 37 % 3 28 163 37 % 4 287 (4 158)
TOTAL 232 329 31 232 263 561 81 % 258 913 5,58 % 23 % 4 57 355 22 % 6 837 (6 685)
(*) Y compris marge de conservatisme. (**) Les pertes attendues et les provisions ne sont pas des données directement comparables : les pertes attendues, évaluées à l horizon d un an, constituent
des estimations statistiques sur la durée du cycle (Through The Cycle TTC) tandis que les provisions pour risque de crédit sont évaluées conformément aux principes de la norme IFRS 9 (voir états financiers consolidés note 1.e.5).
Les prêts immobiliers sont logés essentiellement dans les portefeuilles de Banque De Détail en France, Banque De Détail en Belgique et Banque de Détail et des Entreprises au Luxembourg. La politique de distribution s appuie sur un dispositif encadré. La probabilité de défaut sur les expositions saines de la clientèle de détail est en moyenne de 1,50 %. Le faible niveau moyen des pertes en cas de défaut matérialise l effet des garanties mises en place au moment de l octroi du crédit. Depuis 2013, une marge de conservatisme a été intégrée aux actifs pondérés des
crédits immobiliers en Belgique (demande du superviseur belge pour l ensemble des établissements de crédit).
Les Expositions renouvelables et Autres expositions sont, pour une grande part, relatives aux activités des filiales de crédits aux particuliers, dont la clientèle est plus dispersée en termes de qualité et le niveau de garanties plus limité.
