Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS 341
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Risque de crédit
La cartographie des principaux modèles utilisés par le Groupe, leurs caractéristiques et les principales classes d exposition qu ils couvrent est présentée ci-dessous :
➤ TABLEAU N° 31 : PRINCIPAUX MODÈLES : PD, LGD, CCF/EAD
Paramètre modélisé Portefeuille
Nombre de modèles Modèle et méthodologie
Nombre d années Données de défaut/de perte Classes d expositions principales
PD Souverains 1 Qualitatif > 10 ans
Administrations centrales et banques centrales
Établissements bancaires 1 Quantitatif + avis d expert > 10 ans Établissements
Assurance 1 Quantitatif + avis d expert > 10 ans Entreprises autres
Fonds régulés & Agency arrangements 1 Qualitatif > 10 ans Entreprises autres
Grandes entreprises 2 Quantitatif + avis d expert > 10 ans Entreprises autres
Professionnels de l immobilier en France 1 Qualitatif > 10 ans Entreprises autres
Financement de projet 1 Qualitatif > 10 ans Entreprises financement spécialisé
Financement d opérations sur énergie et matières premières 1 Quantitatif + avis d expert > 10 ans Entreprises financement spécialisé
Politique Générale de Notation Non Retail 2 Qualitatif > 10 ans Entreprises autres
Banque De Détail en France SME Corporate 1 Quantitatif + avis d expert > 10 ans Entreprises PME
Banque De Détail en France Professionnels & Entrepreneurs 11 Quantitatif > 10 ans Clientèle de détail autres PME
Banque De Détail en France Vie privée (Individus & Professionnels) 8 Quantitatif > 10 ans
Clientèle de détail autres non-PME/ Clientèle de détail expositions renouvelables/ Clientèle de détail expositions non-PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier
Personal Finance France 1 Quantitatif > 10 ans Clientèle de détail autres non-PME
Banque De Détail en Belgique SME 3 Quantitatif + avis d expert > 10 ans
Clientèle de détail autres/ Clientèle de détail expositions sur PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier
Banque De Détail en Belgique Professionnels 1 Quantitatif > 10 ans
Clientèle de détail autres PME/ Clientèle de détail expositions sur PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier
Banque de Détail en Belgique Individus 1 Quantitatif > 10 ans
Clientèle de détail expositions non-PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier
Banca Nazionale del Lavoro Small Corporate 2
Quantitatif Régression logistique > 10 ans Entreprises PME
Banca Nazionale del Lavoro Retail Individus 7
Quantitatif Régression logistique > 10 ans
Clientèle de détail autres non-PME
Banca Nazionale del Lavoro Professionnels et Retail PME 7
Quantitatif Régression logistique > 10 ans Clientèle de détail autres PME
