Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS460
5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
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Annexe 5 : Liste des tableaux et des graphiques
Annexe 5 : Liste des tableaux et des graphiques
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5.1 SYNTHÈSE DES RISQUES ANNUELS 268
Tableau n° 1 Ratios de fonds propres 268
Tableau n° 2 Ratio TLAC 268
Tableau n° 3 Ratio de levier 269
Tableau n° 4 Ratio de liquidité à court terme LCR 269
Graphique n° 1 Actifs pondérés par type de risque 269
Graphique n° 2 Actifs pondérés par métier 269
Graphique n° 3 Ventilation géographique des expositions du portefeuille de risque de crédit 270
Graphique n° 4 Ventilation des expositions du portefeuille de risque de crédit par classe d exposition 270
Tableau n° 5 Ratio des créances douteuses sur encours bruts 270
Tableau n° 6 Taux de couverture strate 3 270
Tableau n° 7 Coût du risque sur encours 270
Tableau n° 8 Réserve de liquidité immédiatement disponible 271
5.2 GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES 288
Tableau n° 9 Différences entre périmètres de consolidation comptable et prudentiel (EU LI3) 289
Tableau n° 10 Passage du bilan comptable consolidé au bilan prudentiel (EU LI1-A) 290
Tableau n° 11 Ventilation du bilan prudentiel par type de risque (EU LI1-B) 294
Tableau n° 12 Réconciliation entre les valeurs nettes comptables du périmètre prudentiel et les montants d exposition pris en compte à des fins règlementaires (EU LI2) 298
Tableau n° 13 Passage des capitaux propres comptables aux fonds propres de base de catégorie 1 300
Tableau n° 14 Fonds propres prudentiels 301
Tableau n° 15 Évolution des fonds propres 302
Tableau n° 16 Évolution des dettes éligibles à la constitution des fonds propres 303
Tableau n° 17 Actifs pondérés et exigences de fonds propres (EU OV1) 303
Tableau n° 18 Variation des actifs pondérés par type d effets 304
Tableau n° 19 Actifs pondérés par type de risque et par métier 305
Tableau n° 20 Exigences globales de fonds propres 308
Tableau n° 21 Ratio TLAC 311
Tableau n° 22 Ratio TLAC prise en compte des dettes senior préférées éligibles sur option 311
Tableau n° 23 Ratio de levier détail 312
5.3 GESTION DES RISQUES 316
Graphique n° 5 Principales instances de gouvernance de niveau Groupe couvrant l ensemble des risques 316
5.4 RISQUE DE CRÉDIT 323
Tableau n° 24 Expositions au risque de crédit par classe d exposition et par type d approche 323
Graphique n° 6 Exposition au risque de crédit par type d approche 324
Tableau n° 25 Correspondance indicative des notes internes de contrepartie avec l échelle type des agences de notation et les probabilités de défaut moyennes attendues 327
Tableau n° 26 Expositions au risque de crédit par classe d exposition et par type d approche (EU CRB-B) 329
Tableau n° 27 Ventilation géographique du portefeuille de risque de crédit (EU CRB-C) 330
Tableau n° 28 Ventilation sectorielle du portefeuille de risque de crédit (EU CRB-D) 334
Tableau n° 29 Actifs pondérés du risque de crédit 339
Tableau n° 30 Variation des actifs pondérés du risque de crédit par type d effets (EU CR8) 340
Tableau n° 31 Principaux modèles : PD, LGD, CCF/EAD 341
