Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS294
5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
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Gestion du capital et adéquation des fonds propres
Le tableau suivant présente les différentes catégories d actifs et de passifs comptabilisées au bilan de la Banque ventilées par type de risque règlementaire. La somme des montants ventilés n est pas forcément égale aux valeurs nettes comptables du périmètre prudentiel car certains éléments peuvent être soumis à des exigences de fonds propres au titre de plusieurs types de risque.
➤ TABLEAU N° 11 : VENTILATION DU BILAN PRUDENTIEL PAR TYPE DE RISQUE (EU LI1-B)
En millions d euros
31 décembre 2019
Valeurs nettes
comptables : périmètre
prudentiel
Éléments soumis au cadre : Éléments déduits des fonds propres
ou non soumis à des exigences de fonds
propres du risque de crédit
du risque de contrepartie
de la titrisation
du risque de marché
ACTIF
Caisse, banques centrales 155 400 155 400 - - - -
Instruments financiers en valeur de marché par résultat
Portefeuille de titres 132 341 7 338 13 358 303 124 139 561
Prêts, créances et opérations de pensions 197 910 1 463 193 349 - 196 140 -
Instruments financiers dérivés 247 521 - 247 521 - 246 684 -
Instruments financiers dérivés de couverture 12 451 - 12 451 - - -
Actifs financiers en valeur de marché par capitaux propres 56 000 51 981 320 1 075 - 2 944
Actifs financiers au coût amorti
Prêts et créances sur les établissements de crédit 21 374 19 373 1 697 - - 329
Prêts et créances sur la clientèle 830 448 775 365 15 291 37 328 - 2 438
Titres de dette 109 472 95 172 1 408 12 049 - 2 251
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 4 351 - - - - 4 351
Actifs d'impôts courants et différés 6 816 6 754 - - - 62
Comptes de régularisation et actifs divers 107 048 18 330 80 273 - 8 033 3 919
Participations dans les entreprises mises en équivalence 13 740 12 232 - - - 1 508
Immobilisations corporelles et immeubles de placement 15 597 15 459 - - - 139
Immobilisations incorporelles 3 499 34 - - - 3 465
Écarts d'acquisition 6 669 - - - - 6 669
TOTAL ACTIF 1 920 637 1 158 901 565 668 50 755 574 996 28 636
