Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS 391
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Risque de contrepartie
Les tableaux suivants présentent le calcul des actifs pondérés selon les paramètres de risque bâlois en approche IRBA (cf. paragraphe Portefeuilles souverains, institutions financières, entreprises et financements spécialisés de la partie Risque de crédit : approche IRBA de la section 5.4) puis en approche standard :
➤ TABLEAU N° 66 : VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE DE CONTREPARTIE BILATÉRAL EN APPROCHE IRBA (EU CCR4)
En millions d euros Fourchette de PD
31 décembre 2019
Valeur exposée au
risque PD moyenne Nombre de
débiteurs LGD
moyenne Maturité
moyenne Actifs
pondérés RW
moyen
Administrations centrales et banques centrales
0,00 à < 0,15 % 37 519 0,02 % 100 à 1 000 1 % 2 176 0 %
0,15 à < 0,25 % 45 0,20 % 0 à 100 20 % 1 8 17 %
0,25 à < 0,50 % 12 0,28 % 0 à 100 50 % 2 8 61 %
0,50 à < 0,75 % 2 0,69 % 0 à 100 50 % 2 2 96 %
0,75 à < 2,50 % 1 1,10 % 0 à 100 50 % 1 1 93 %
2,50 à < 10,0 % 170 3,12 % 0 à 100 50 % 5 339 199 %
10,0 à < 100 % 1 n.s. 0 à 100 n.s. n.s. 6 n.s.
100 % (défaut) - - - - -
SOUS-TOTAL 37 751 0,04 % 2 % 2 540 1 %
Établissements 0,00 à < 0,15 % 17 265 0,05 %
1 000 à 10 000 24 % 1 2 078 12 %
0,15 à < 0,25 % 1 058 0,18 % 100 à 1 000 38 % 1 347 33 %
0,25 à < 0,50 % 1 169 0,35 % 100 à 1 000 48 % 1 707 60 %
0,50 à < 0,75 % 131 0,68 % 0 à 100 56 % 1 86 65 %
0,75 à < 2,50 % 267 1,38 % 100 à 1 000 56 % 1 234 88 %
2,50 à < 10,0 % 173 4,51 % 100 à 1 000 53 % 1 242 140 %
10,0 à < 100 % 0 11,95 % 0 à 100 38 % 1 0 179 %
100 % (défaut) 26 100,00 % 0 à 100 0 2 %
SOUS-TOTAL 20 091 0,26 % 27 % 1 3 695 18 %
Entreprises 0,00 à < 0,15 % 53 373 0,06 %
1 000 à 10 000 33 % 1 8 319 16 %
0,15 à < 0,25 % 4 630 0,17 % 1 000 à 10 000 34 % 2 1 499 32 %
0,25 à < 0,50 % 3 446 0,37 % 1 000 à 10 000 36 % 2 1 753 51 %
0,50 à < 0,75 % 1 588 0,69 % 100 à 1 000 33 % 3 1 071 67 %
0,75 à < 2,50 % 2 991 1,33 % 1 000 à 10 000 56 % 2 3 876 130 %
2,50 à < 10,0 % 1 399 4,35 % 1 000 à 10 000 48 % 2 2 145 153 %
10,0 à < 100 % 122 16,86 % 100 à 1 000 53 % 2 359 295 %
100 % (défaut) 111 100,00 % 0 à 100 7 6 %
SOUS-TOTAL 67 660 0,43 % 35 % 1 19 028 28 %
Clientèle de détail 0 n.s. n.s. n.s. 0 n.s.
TOTAL 125 501 0,29 % 24 % 2 23 263 19 %
