Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS344

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

5

Risque de crédit

➤ TABLEAU N° 32 : BACKTESTING DE LA PD (EU CR9)

Portefeuille Note interne BNP Paribas

Notation de crédit

émetteur long terme

Fourchette de PD

2018

Moyenne arithmétique

de la PD

Nombre de débiteurs

sains en début

d exercice

Nombre de défauts parmi les débiteurs

sains en début

d exercice

Taux de défaut

historique moyen

Souverains et entités du secteur public

1+ à 3- AAA à BBB+ 0,00 à 0,11 % 0,03 % 123 1 0,07 %

4+ à 5- BBB à BBB- 0,11 à 0,58 % 0,27 % 84 - 0,44 %

6+ à 8- BB+ à B+ 0,58 à 8,76 % 3,57 % 52 - 0,25 %

9+ à 10- B à C 8,76 à < 100 % 17,56 % 14 - 5,40 % Institutions financières(*) 1+ à 3- AAA à BBB+ 0,00 à 0,11 % 0,05 % 1 395 - 0,07 %

4+ à 5- BBB à BBB- 0,11 à 0,58 % 0,24 % 956 - 0,12 %

6+ à 8- BB+ à B+ 0,58 à 8,76 % 2,62 % 1 092 - 0,31 %

9+ à 10- B à C 8,76 à < 100 % 14,37 % 58 1 1,87 %

Grandes entreprises(**) 1+ à 3- AAA à BBB+ 0,00 à 0,11 % 0,06 % 2 499 1 0,05 %

4+ à 5- BBB à BBB- 0,11 à 0,58 % 0,27 % 5 324 - 0,14 %

6+ à 8- BB+ à B+ 0,58 à 8,76 % 2,72 % 7 622 44 0,88 %

9+ à 10- B à C 8,76 à < 100 % 15,28 % 436 38 12,09 %

Individus 1+ à 3- AAA à BBB+ 0,00 à 0,11 % 0,04 % 2 894 833 2 414 0,04 %

4+ à 5- BBB à BBB- 0,11 à 0,58 % 0,29 % 1 774 701 6 556 0,28 %

6+ à 8- BB+ à B+ 0,58 à 8,76 % 2,35 % 1 346 671 28 872 2,08 %

9+ à 10- B à C 8,76 à < 100 % 18,83 % 107 787 19 595 17,60 %

Professionnels & PME clientèle de détail

1+ à 3- AAA à BBB+ 0,00 à 0,11 % 0,07 % 72 873 86 0,07 %

4+ à 5- BBB à BBB- 0,11 à 0,58 % 0,30 % 264 616 962 0,28 %

6+ à 8- BB+ à B+ 0,58 à 8,76 % 2,89 % 370 623 10 830 2,53 %

9+ à 10- B à C 8,76 à < 100 % 24,93 % 45 623 9 215 20,88 %

PME entreprises 1+ à 3- AAA à BBB+ 0,00 à 0,11 % 0,08 % 930 1 0,09 %

4+ à 5- BBB à BBB- 0,11 à 0,58 % 0,34 % 35 165 83 0,25 %

6+ à 8- BB+ à B+ 0,58 à 8,76 % 2,77 % 63 653 1 069 2,01 %

9+ à 10- B à C 8,76 à < 100 % 18,45 % 3 579 468 17,18 %

(*) Correspond aux portefeuilles Établissements bancaires, Assurance et Fonds régulés & Agency arrangements. (**) Correspond aux portefeuilles Grandes entreprises, Professionnels de l immobilier en France, Financement de projet et Financement d opérations sur énergie

et matières premières.