Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS 397
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Risque de contrepartie
En millions d euros
31 décembre 2018
Couvertures fondées sur des dérivés de crédit Autres dérivés de crédit
Protections achetées
Protections vendues
Protections achetées
Protections vendues
Montant notionnel 4 614 1 104 446 447 421 177
CDS à signature unique 2 728 503 203 252 203 229
CDS indiciels 1 386 601 183 693 175 199
Contrat d échange sur rendement global - - 23 654 -
Options de crédit 500 - 35 124 42 749
Autres dérivés de crédit - - 725 -
Valeur de marché (31) 10 (2 150) 1 956
Valeur de marché positive (actif) 20 11 2 431 4 411
Valeur de marché négative (passif) (51) (2) (4 581) (2 455)
EXIGENCES DE FONDS PROPRES ET ACTIFS PONDÉRÉS
➤ TABLEAU N° 73 : EXIGENCES DE FONDS PROPRES ET ACTIFS PONDÉRÉS DU RISQUE DE CONTREPARTIE
En millions d euros
Actifs pondérés Exigences de fonds propres
31 décembre 2019
31 décembre 2018 Variation
31 décembre 2019
31 décembre 2018 Variation
Risque de contrepartie bilatéral 24 332 20 700 3 631 1 947 1 656 291
Contreparties centrales (CCP)(*) 2 895 2 843 52 232 227 4
Risque sur CVA 2 294 3 090 (796) 184 247 (64)
TOTAL 29 520 26 634 2 887 2 362 2 131 231
(*) Risque de contrepartie lié aux activités de compensation.
➤ TABLEAU N° 74 : VARIATION DES ACTIFS PONDÉRÉS DU RISQUE DE CONTREPARTIE (EU CCR7)
En millions d euros
Actifs pondérés risque de contrepartie
Exigences de fonds propres risque de contrepartie
Total dont méthode du
modèle interne Total dont méthode du
modèle interne
31 décembre 2018 26 634 19 702 2 131 1 576
Volume des actifs 3 666 3 566 293 285
Qualité des actifs (1 894) (1 538) (151) (123)
Mise à jour des modèles 1 524 1 511 122 121
Méthodologie et règlementation - - - -
Acquisitions et cessions 53 62 4 5
Variation des taux de change (1) 0 0 0
Autres (461) (82) (37) (7)
31 DÉCEMBRE 2019 29 520 23 221 2 362 1 858
La variation des actifs pondérés du risque de contrepartie en 2019 s explique principalement par :
■ une hausse en lien avec l activité de 3,7 milliards d euros ;
■ une augmentation de 1,5 milliard d euros suite à la mise à jour des modèles ;
■ une baisse de 1,9 milliard d euros induite par l amélioration des paramètres de risque.
