Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS 399
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Risque de marché
➤ TABLEAU N° 76 : RISQUE DE MARCHÉ APPROCHE DU MODÈLE INTERNE (EU MR2-A)
En millions d euros
31 décembre 2019 31 décembre 2018
Actifs pondérés
Exigences de fonds propres
Actifs pondérés
Exigences de fonds propres
1 VaR(*) (maximum 1.a et 1.b) 4 644 371 5 488 439
1.a VaR du jour précédent 100 124
1.b Moyenne des VaR quotidiennes sur chacun des 60 jours ouvrables précédents x coefficient multiplicateur 371 439
2 SVaR(*) (maximum entre 2.a et 2.b) 9 999 800 9 323 746
2.a Dernière SVaR disponible 233 212
2.b Moyenne des SVaR quotidiennes sur chacun des 60 jours ouvrables précédents x coefficient multiplicateur 800 746
3 IRC(*)(**) (maximum entre 3.a et 3.b) 2 384 191 2 436 195
3.a Dernière mesure 191 177
3.b Moyenne de la valeur d IRC sur les 12 semaines précédentes 165 195
4 CRM(***) (maximum entre 4.a, 4.b et 4.c) 494 40 479 38
4.a Dernière mesure 35 35
4.b Moyenne de la valeur de CRM sur les 12 semaines précédentes 35 38
4.c 8 % de l exigence de fonds propres en approche standard sur la valeur de CRM la plus récente 40 30
6 TOTAL 17 521 1 402 17 726 1 418
(*) Les chiffres de VaR, de SVaR et d IRC intègrent l ensemble des éléments pris en compte dans le calcul des actifs pondérés. (**) Incremental Risk Charge. (***) Comprehensive Risk Measure.
Le risque de marché traité en approche standard correspond au risque de marché de quelques entités du Groupe non couvertes par les modèles internes. Le risque de change est déterminé selon l approche standard
pour le portefeuille bancaire (voir partie Risque de marché relatif aux activités bancaires de la section 5.7).
➤ TABLEAU N° 77 : RISQUE DE MARCHÉ APPROCHE STANDARD (EU MR1)
En millions d euros
31 décembre 2019 31 décembre 2018
Actifs pondérés
Exigences de fonds propres
Actifs pondérés
Exigences de fonds propres
Contrats fermes
1 Risque sur taux d intérêt (général et spécifique) 308 25 260 21
2 Risque sur actions (général et spécifique) 0 0 - -
3 Risque de change 968 77 1 513 121
Options
7 Méthode par scénarios 2 0 7 1
8 Positions de titrisations (risque spécifique) 498 40 442 35
9 TOTAL 1 776 142 2 222 178
