Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS384

5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Titrisation en portefeuille bancaire

➤ TABLEAU N° 61 : POSITIONS DE TITRISATION ET ACTIFS PONDÉRÉS INITIATEUR ET SPONSOR (EU SEC3)

En millions d euros

31 décembre 2019

Positions de titrisation (EAD) par pondération Positions de titrisation (EAD) par approche Actifs pondérés

≤ 20 % > 20 % ≤ 50 %

> 50 % ≤ 100 %

> 100 % < 1 250 % SEC-IRBA SEC-SA SEC-ERBA

Approche IRBA

Approche standard SEC-IRBA SEC-SA SEC-ERBA

Approche IRBA

Approche standard

Titrisation classique 20 530 1 442 1 421 75 5 151 3 707 269 14 280 61 1 186 1 020 167 2 415 44

Positions de titrisation 20 530 1 442 1 421 75 5 151 3 707 269 14 280 61 1 186 1 020 167 2 415 44

dont sous-jacents clientèle de détail 11 419 969 236 21 2 816 2 467 193 7 121 48 665 457 82 864 29

dont STS 206 3 3 14 139 42 45 - - 66 4 24 - -

dont sous-jacents entreprise 9 111 473 1 185 54 2 335 1 240 76 7 158 13 521 563 85 1 552 15

dont STS - - - - - - - - - - - - - -

Positions de re-titrisation - - - - - - - - - - - - - -

Titrisation synthétique 28 830 - - 63 11 696 1 411 - 15 786 - 2 283 222 - 1 401 -

Positions de titrisation 28 830 - - 63 11 696 1 411 - 15 786 - 2 283 222 - 1 401 -

dont sous-jacents clientèle de détail 1 411 - - - - 1 411 - - - - 222 - - -

dont sous-jacents entreprise 27 419 - - 63 11 696 - - 15 786 - 2 283 - - 1 401 -

Positions de re-titrisation - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL 49 360 1 442 1 421 138 16 848 5 118 269 30 065 61 3 469 1 242 167 3 816 44

En millions d euros

31 décembre 2018

Positions de titrisation (EAD) par pondération Positions de titrisation (EAD) par approche Actifs pondérés

≤ 20 % > 20 % ≤ 50 %

> 50 % ≤ 100 %

> 100 % < 1 250 % SEC-IRBA SEC-SA SEC-ERBA

Approche IRBA

Approche standard SEC-IRBA SEC-SA SEC-ERBA

Approche IRBA

Approche standard

Titrisation classique 18 214 367 1 959 62 19 939 662 3 448 500

Positions de titrisation 18 214 367 1 959 62 19 939 662 3 448 500

dont sous-jacents clientèle de détail 7 491 54 816 38 7 756 643 952 475

dont STS

dont sous-jacents entreprise 10 723 313 1 143 23 12 183 20 2 496 25

dont STS

Positions de re-titrisation - - - - - - - -

Titrisation synthétique 17 487 - - 52 17 539 - 1 726 -

Positions de titrisation 17 487 - - 52 17 539 - 1 726 -

dont sous-jacents clientèle de détail 2 216 - - - 2 216 - 155 -

dont sous-jacents entreprise 15 271 - - 52 15 323 - 1 571 -

Positions de re-titrisation - - - - - - -

TOTAL 35 701 367 1 959 114 37 479 662 5 174 500