Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS 389
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
5
Risque de contrepartie
➤ TABLEAU N° 63 : VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR CLASSE D EXPOSITION (HORS RISQUE SUR CVA)
EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE
Le tableau ci-dessous présente l exposition au risque de contrepartie (mesurée par la valeur exposée au risque) des contrats sur instruments financiers dérivés et des opérations de prêts/emprunts de titres après, le cas échéant, accords de compensation par classe d exposition bâloise. Les opérations réalisées de manière bilatérale entre la Banque et sa clientèle (risque de contrepartie bilatéral) sont distinguées des opérations liées à l activité de compensation de la Banque, comprenant principalement les expositions compensées auprès d une chambre de compensation (CCP).
Valeur exposée au risque En millions d euros
31 décembre 2019 31 décembre 2018 Variation
Approche IRBA
Approche Standard Total
Approche IRBA
Approche Standard Total Total
Risque de contrepartie bilatéral 125 501 1 259 126 761 103 699 1 243 104 942 21 819
Administrations centrales et banques centrales 37 751 2 37 753 25 393 2 25 395 12 358
Entreprises 67 660 978 68 638 56 656 846 57 502 11 136
Établissements(*) 20 091 246 20 336 21 649 390 22 039 (1 703)
Clientèle de détail 0 33 33 0 5 5 28
Expositions sur CCP liées aux activités de compensation 3 736 36 580 40 316 3 060 37 358 40 419 (102)
TOTAL VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE 129 238 37 839 167 077 106 759 38 601 145 360 21 717
(*) La classe d exposition « Établissements » correspond aux établissements de crédit et entreprises d investissement y compris ceux reconnus de pays tiers. En outre cette classe regroupe certaines expositions sur des administrations régionales et locales, des entités du secteur public et des banques multilatérales de développement qui ne sont pas traitées comme des administrations centrales.
Sur le risque de contrepartie bilatéral, la part des expositions en approche IRBA est de 99 % au 31 décembre 2019 (stable par rapport au 31 décembre 2018).
Le tableau suivant présente les expositions relatives au risque de contrepartie ventilées par catégorie de produit. Une indication du volume de l activité du Groupe sur les marchés d instruments financiers dérivés classés en portefeuille de transaction est présentée dans la note annexe 5.a aux états financiers consolidés.
➤ TABLEAU N° 64 : VENTILATION DU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR TYPE DE PRODUIT (HORS RISQUE SUR CVA)
Valeur exposée au risque En millions d euros
31 décembre 2019 31 décembre 2018
Risque de contrepartie
bilatéral
Expositions sur CCP liées aux activités
de compensation Total
Risque de contrepartie
bilatéral
Expositions sur CCP liées aux activités
de compensation Total
Dérivés de gré à gré 83 142 91,7 % 7 570 8,3 % 90 712 71 349 88,4 % 9 382 11,6 % 80 731
Opérations de pension et de prêts/emprunts de titres 43 619 88,2 % 5 834 11,8 % 49 453 33 593 96,1 % 1 378 3,9 % 34 971
Dérivés listés 23 108 100,0 % 23 108 26 513 100,0 % 26 513
Contributions au fonds de défaillance des CCP 3 804 100,0 % 3 804 3 145 100,0 % 3 145
TOTAL 126 761 75,9 % 40 316 24,1 % 167 077 104 942 72,2 % 40 419 27,8 % 145 360
