Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS 491
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
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Annexe 6 : Acronymes et anglicismes
Annexe 6 : Acronymes et anglicismes
Acronymes ABCP Asset-Backed Commercial Paper ABE Autorité Bancaire Européenne (EBA) ABS Asset-Backed Securities ACPR Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ALCo Asset and Liability Committee ALM Asset and Liability Management (ou Gestion Actif-Passif) AMA Approche en Mesure Avancée BCE Banque Centrale Européenne BNB Banque Nationale de Belgique BRRD Directive sur le redressement et la résolution
des crises bancaires CCF Credit Conversion Factor CDO Collaterised Debt Obligations CCP Chambre de compensation (Central Counterparty) CDS Credit Default Swap CEBS Committee of European Banking Supervisors CHR Classe Homogène de Risque CLO Collaterised Loan Obligations CMBS Commercial Mortgage Backed Securities CMG Crisis Management Group CRD Capital Requirement Directive (directive européenne) CRM Comprehensive Risk Measure CRR Capital Requirement Regulation (règlement européen) CRU Conseil de résolution unique CVA Credit Valuation Adjustment D-SIBS Domestic Systemically Important Banks EAD Exposure at Default (valeur exposée au Risque) EEE Espace Économique Européen EEPE Effective Expected Positive Exposure
(Exposition positive attendue effective) EL Expected Loss (perte attendue) ESRB European Systemic Risk Board FBF Fédération Bancaire Française FED Réserve Fédérale des États-Unis FICC Fixed Income Credit and Commodities FMI Fonds Monétaire International FSB Financial Stability Board
(Conseil de stabilité financière) G-SIBs Global systemically important banks HQLA High Quality Liquid Assets ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Process
(dans le cadre du Pilier 2) IFRS International Financial Reporting Standards
(Normes internationales d information financière) IRBA Internal Rating Based Approach (modèle interne) IRC Incremental Risk Charge ISDA International Swaps and Derivatives Association LGD Loss Given Default (perte en cas de défaut) KYC Know Your Customer LTV Loan-to-Value
Acronymes MMD Montant maximum distribuable MREL Minimum Requirement for own funds and Eligible
Liabilities MTN Medium Term Note NPV Net Present Value pb Points de base PD Probability of Default (probabilité de défaut) PIB Produit Intérieur Brut PME Petites et Moyennes Entreprises (SME en anglais) PNB Produit Net Bancaire PPB Provision pour Participation aux Bénéfices PVA Prudent Valuation Adjustment
RMBS Residential Mortgage-Backed Securities (titres de crédits hypothécaires résidentiels)
RW Risk weight (taux de pondération)
SFT Securities Financing Transaction SREP Supervisory Review and Evaluation Process STS Simple, transparent et standard TLAC Total Loss Absorbing Capacity TLTRO Targeted Long Term Refinancing Operation TRG Taux de Récupération Global VaR Value at Risk
Anglicismes Back stop « Filet de sécurité »
Backtesting Méthode consistant à vérifier que les mesures du risque réel sont cohérentes avec les estimations
Banking book Portefeuille bancaire Bid/offer Acheteur-vendeur, offre-demande Cash Flow Hedge Couverture des flux de trésorerie Cloud Services de stockage via internet Common Equity Tier 1 (CET1) Fonds propres de base de catégorie 1 Dry run Exercice à blanc Fair Value Hedge Couverture de juste valeur Grandfathered Maintien des acquis Haircut Décote Pay-off Remboursement Risk Appetite Framework Dispositif d appétit pour le risque Risk Appetite Statement Enoncé d appétit pour le risque Spread Écart de crédit Stress test Test de résistance Trading book Portefeuille de négociation Wholesale funding Financement sur les marchés
