Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS 405

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Titrisation en portefeuille bancaire

➤ TABLEAU N° 58 : EXPOSITIONS TITRISÉES PAR BNP PARIBAS EN TANT QU INITIATEUR PAR CATÉGORIE D ACTIF SOUS-JACENT(*)

Expositions titrisées En millions d euros

31 décembre 2020 31 décembre 2019

Classique Synthétique Total Classique Synthétique Total

Biens immobiliers résidentiels 11 - 11 17 - 17

Prêts à la consommation 4 902 - 4 902 5 281 1 690 6 972

Créances sur cartes de crédit - - - - - -

Prêts à des entreprises 1 743 36 213 37 956 1 813 29 415 31 228

Créances commerciales - - - - - -

Biens immobiliers commerciaux - - - - - -

Location-financement 849 - 849 980 - 980

Autres actifs - - - 84 - 84

TOTAL 7 505 36 213 43 718 8 175 31 106 39 281

(*) Cette répartition se fonde sur l actif sous-jacent dominant des expositions titrisées.

Titrisations inefficaces

Les opérations de titrisation inefficaces sont principalement effectuées à des fins de refinancement. Ces opérations, dont il ne résulte aucun transfert de risque au sens du Règlement (UE) n° 2017/2401, n ont pas d effet minorant sur le calcul des actifs pondérés. Les expositions titrisées sont prises en compte dans les crédits à la clientèle et les actifs pondérés calculés au titre du risque de crédit.

Au 31 décembre 2020, le stock total de parts émises relatives à des créances titrisées pour compte propre s élève à 61,8 milliards d euros pour trente-trois opérations. Les principales opérations concernent : BNP Paribas Fortis pour 31,2 milliards d euros, BNP Paribas Personal Finance pour 15,6 milliards d euros, la Banque De Détail en France pour 12,6 milliards d euros et BNL pour 2,4 milliards d euros. Au cours de

l année 2020, deux opérations sans transfert significatif de risque ont été réalisées par BNP Paribas Personal Finance pour un montant global de 2,7 milliards d euros. Ces expositions sont reprises dans la partie dédiée au risque de crédit (cf. section 5.4).

TITRISATION POUR COMPTE DE LA CLIENTÈLE (SPONSOR) Dans le cadre de son activité de titrisation pour compte de tiers, CIB permet à sa clientèle grandes entreprises et institutionnelle d obtenir des conditions de financements attractives directement auprès des marchés de financement, au travers de conduits multicédants (marchés du refinancement à court terme) ou d opérations structurées spécifiques (refinancement à moyen et long terme).

➤ TABLEAU N° 59 : EXPOSITIONS TITRISÉES PAR BNP PARIBAS EN TANT QUE SPONSOR(*) PAR CATÉGORIE D ACTIF SOUS-JACENT(**)

Expositions titrisées En millions d euros

31 décembre 2020 31 décembre 2019

Classique Synthétique Total Classique Synthétique Total

Biens immobiliers résidentiels 369 - 369 2 044 - 2 044

Prêts à la consommation 8 354 - 8 354 6 768 - 6 768

Créances sur cartes de crédit 2 814 - 2 814 2 526 - 2 526

Prêts à des entreprises 657 - 657 486 - 486

Créances commerciales 5 818 - 5 818 5 836 - 5 836

Biens immobiliers commerciaux - - - 34 - 34

Location-financement 4 364 - 4 364 3 638 - 3 638

Autres actifs 408 - 408 758 - 758

TOTAL 22 784 - 22 784 22 090 - 22 090

(*) Au sein des expositions titrisées par le Groupe en tant que sponsor, 4 millions d euros correspondent à des expositions issues du bilan de BNP Paribas au 31 décembre 2020 (contre 6 millions d euros au 31 décembre 2019).

(**) Cette répartition se fonde sur l actif sous-jacent dominant des expositions titrisées.