Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS 321

5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3

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Gestion du capital et adéquation des fonds propres

EXIGENCES DE FONDS PROPRES ET ACTIFS PONDÉRÉS

Le tableau ci-dessous présente les montants d actifs pondérés et d exigences de fonds propres par type de risque. Les exigences de fonds propres représentent 8 % des actifs pondérés.

➤ TABLEAU N° 18 : ACTIFS PONDÉRÉS ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES (EU OV1)

En millions d euros

Actifs pondérés Exigences de

fonds propres

31 décembre 2020

31 décembre 2019

31 décembre 2020

1 Risque de crédit 527 189 524 231 42 175 Détail en section 5.4

2 dont approche standard 193 906 210 490 15 512

4 dont approche basée sur les notations internes avancée (AIRB) 278 202 259 552 22 256

5 dont participations en actions traitées en méthode de pondération simple 55 081 54 189 4 406

6 Risque de contrepartie 40 961 29 520 3 277 Détail en section 5.6

7 dont méthode de l évaluation au prix du marché 3 272 2 682 262

10 dont méthode du modèle interne 33 164 23 221 2 653

11 dont CCP contributions aux fonds de défaillance 1 716 1 323 137

12 dont CVA 2 810 2 294 225

13 Risque de règlement 4 3 0

14 Positions de titrisation du portefeuille bancaire 14 472 10 510 1 158 Détail en section 5.5

14a dont approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA) 12 279 4 324 982

14b dont approche standard (SEC-SA) 923 1 257 74

14c dont approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) 1 270 177 102

15 dont approche fondée sur les notations (IRB) 781

16 dont méthode de la formule prudentielle (SFA) 3 571

18 dont approche standard 400

19 Risque de marché 25 210 19 296 2 017 Détail en section 5.7

20 dont approche standard 2 096 1 776 168

21 dont approche par modèle interne (IMA) 23 114 17 521 1 849

23 Risque opérationnel 70 626 68 891 5 650 Détail en section 5.9

24 dont approche de base 3 623 4 371 290

25 dont approche standard 11 203 10 243 896

26 dont approche par mesure avancée (AMA) 55 800 54 278 4 464

27 Montants inférieurs aux seuils de déduction (pondérés à 250 %) 17 061 16 376 1 365

29 TOTAL 695 523 668 828 55 642

Le montant total des actifs pondérés du Groupe au 31 décembre 2020 s élève à 695,5 milliards d euros contre 668,8 milliards d euros au 31 décembre 2019. Au 31 décembre 2020, les actifs pondérés calculés en modèle interne représentent 58 % des actifs pondérés du Groupe.

La ventilation et le détail des actifs pondérés par type de risque sont présentés dans les sections concernées.

Les montants inférieurs aux seuils de déduction des fonds propres prudentiels correspondent aux éléments d actifs pondérés à 250 % conformément à l article 48 du Règlement (UE) n° 575/2013. Ils incluent principalement :

■ les établissements de crédit ou financiers consolidés par mise en équivalence, à l exception des entités d assurance consolidées par

mise en équivalence dans le périmètre prudentiel qui sont traitées en méthode de pondération simple ;

■ les participations financières significatives, dans les établissements de crédit ou financiers détenus à plus de 10 % ;

■ les actifs d impôts différés dépendant de bénéfices futurs et résultants de différences temporelles.

Le risque de règlement est défini à l article 378 du Règlement (UE) n° 575/2013 comme le risque de perte de valeur lié à un retard dans le dénouement des opérations sur titres. Au 31 décembre 2020, les actifs pondérés au titre de ce risque sont négligeables pour le Groupe à 4 millions d euros.